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優(yōu)先股試點管理辦法政策的頒布,滿足條件的企業(yè)相繼公布了發(fā)行優(yōu)先股的預案。但是,發(fā)行優(yōu)先股籌資存在一定的風險,這種風險既來自于企業(yè)方面,也來自于政策法規(guī)。為此,分析了優(yōu)先股籌資方式存在的風險,并提出解決的對策。
關鍵詞:
優(yōu)先股;風險;對策
中圖分類號:
F23
文獻標識碼:A
文章編號:16723198(2015)08012702
1引言
《優(yōu)先股試點管理辦法》經(jīng)2013年12月9日中國證券監(jiān)督管理委員會第16次主席辦公會會議審議通過,2014年3月21日中國證券監(jiān)督管理委員會令第97號公布,意味著醞釀已久的優(yōu)先股試點最終推行?!掇k法》指出上市公司可以發(fā)行優(yōu)先股,非上市公眾公司可以非公開發(fā)行優(yōu)先股,將發(fā)行優(yōu)先股納入企業(yè)融資的合法范圍,為解決企業(yè)融資難的問題提供了新思路。廣匯能源2014年4月24日披露優(yōu)先股預案,拉開了中國資本市場優(yōu)先股發(fā)行的序幕。廣匯能源擬向不超過200名合格投資者發(fā)行不超過5000萬股優(yōu)先股,募集資金總額不超過50億元,其中15億元用于紅淖鐵路項目,剩余部分用于補充流動資金。截至2014年12月20日,17家公布發(fā)行預案的上市公司中,有11家是銀行。而且,農(nóng)業(yè)銀行已于11月28日優(yōu)先股掛牌,浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行相繼在12月18日、12月19日在上海證券交易所也相繼優(yōu)先股掛牌。但是,發(fā)行優(yōu)先股籌資存在一定的風險,這種風險既來自于企業(yè)方面,也來自于政策法規(guī)。
優(yōu)先股是相對于普通股而言的。優(yōu)先股是介于普通股和債券之間的一種混合證券,在利潤分配及剩余財產(chǎn)分配的權利方面,優(yōu)先于普通股。主要包括如下特征:優(yōu)先股股東沒有選舉及被選舉權;由于優(yōu)先股股息相對固定,它不影響公司的利潤分配;在公司解散,分配剩余財產(chǎn)時,即優(yōu)先股的索償權先于普通股,而次于債權人;優(yōu)先股股利以公司的稅后利潤發(fā)放,沒有抵稅效應。
2推行優(yōu)先股的積極意義
2.1有利于股票市場的穩(wěn)定
對于股東來講,在股票市場中購買普通股的獲利方式有兩種:現(xiàn)金股利和買賣價差的資本利得。目前,我國上市公司對于現(xiàn)金股利的發(fā)放帶有很大的不確定性,大多數(shù)投資者主要依賴資本利得來獲取收益。這種獲利方式使投資者的行為短期化,時刻跟蹤股價的變動,使得股票的換手率頗高,影響了股票市場的穩(wěn)定。而優(yōu)先股作為事先約定股息的股票,可以為股東提供較為固定的投資回報,使理性投資和長期投資成為可能。因此,推行優(yōu)先股籌資對于股票市場的穩(wěn)定發(fā)揮重要作用。
2.2有利于公司原有股東的控制權保持不變
發(fā)行優(yōu)先股的企業(yè),不用償還本金,沒有到期日的壓力。優(yōu)先股股東一般沒有選舉權和被選舉權,但在某些特殊情況下可以享有投票權,不參與公司的經(jīng)營管理,不會稀釋原有股東的控制權,維護了公司控制權的穩(wěn)定。此外,發(fā)行優(yōu)先股主要是銀行、電力等行業(yè),這些行業(yè)內(nèi)的企業(yè)通常擁有較大的規(guī)模,如果有再融資的情形,會對二級市場形成較強的壓力,而發(fā)行優(yōu)先股就能減輕股權融資壓力。
2.3有利于提高公司的償債能力
由于優(yōu)先股股利的支付不構成公司的法定義務,在公司財務狀況不佳時,公司可以暫停優(yōu)先股股利的支付,不會由此導致償債危機及公司的破產(chǎn)。優(yōu)先股籌資可以增加權益基礎并改善原有的資本結構,從而提高公司的償債能力。此外,優(yōu)先股籌資不必提供抵押資產(chǎn),可以保存公司的借款能力。
3優(yōu)先股籌資存在的風險
3.1確定發(fā)行優(yōu)先股數(shù)量風險
如果發(fā)行優(yōu)先股的數(shù)量過多,支付的優(yōu)先股股息過高,會對發(fā)行企業(yè)的資金流產(chǎn)生強大的沖擊力,甚至會影響到企業(yè)是否能持續(xù)經(jīng)營。當然,隨著行業(yè)及獲利能力不同的企業(yè),發(fā)行優(yōu)先股的數(shù)量是有差異的,沒有統(tǒng)一的標準,需要發(fā)行企業(yè)綜合考慮各方面因素,進而確定發(fā)行數(shù)量。因此,確定發(fā)行優(yōu)先股的數(shù)量是一個難點,存在一定的風險,需要在收益和成本之間進行權衡。
3.2信用風險
優(yōu)先股的信用風險與債券相比,存在區(qū)別。區(qū)別體現(xiàn)在三個方面。第一,是否償還本金的差異。發(fā)行債券的企業(yè)需要及時還本,而發(fā)行優(yōu)先股的企業(yè)一般不用償還本金。盡管發(fā)行企業(yè)可附加贖回條款,但往往是當贖回對發(fā)行人有利的條件下,贖回才會實際發(fā)生。第二,股息和利息支付的差異。非累積優(yōu)先股在維持企業(yè)有序經(jīng)營的情況下,可以暫停支付優(yōu)先股股息,而不及時支付債券利息則說明發(fā)行企業(yè)出現(xiàn)了違約。第三,當企業(yè)破產(chǎn)、倒閉時,優(yōu)先股的固定股息無法得到保障;優(yōu)先股股東的清償順序排在債券持有人之后,優(yōu)先股籌資存在信用風險。
3.3優(yōu)先股股東權利保護風險
與普通股股東相比,優(yōu)先股股東享有利潤優(yōu)先分配權,但前提條件是企業(yè)必須產(chǎn)生足夠多的利潤。在現(xiàn)有的中國資本市場下,控股股東會利用控制權,占有信息優(yōu)勢,進行旨在轉移利潤的關聯(lián)交易,虛減利潤,造成優(yōu)先股的優(yōu)先分配權被空置。當企業(yè)虧損或稅后利潤沒有能力支付優(yōu)先股股息時,優(yōu)先股股東的利益就會遭受損失。
4防范優(yōu)先股籌資風險的對策
4.1發(fā)行優(yōu)先股數(shù)量量力而行
企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股時,應該充分關注自身的財務狀況及經(jīng)營成果,要考慮可以承受的支付優(yōu)先股股息的能力。隨著企業(yè)所處行業(yè)的不同,支付股息的能力是有差異的。如金融類上市公司,由于其現(xiàn)金流量比較充足,可以發(fā)行較多的優(yōu)先股;而高科技類風險較大的公司,經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流量不穩(wěn)定,不宜發(fā)行較大規(guī)模的優(yōu)先股。
4.2加強優(yōu)先股信用風險管理
對投資者而言,優(yōu)先股信用風險的管理可以從發(fā)行企業(yè)面臨的經(jīng)營風險、設計的合同條款及信息披露透明度三方面來考慮。第一,投資者購買優(yōu)先股時,必須關注發(fā)行優(yōu)先股的企業(yè)自身的財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量來控制潛在的信用風險。第二,通過在優(yōu)先股合同中設計附加條款,要求發(fā)行企業(yè)必須附有對承擔信用風險補償?shù)臈l款。如當長期不分紅時,賦予優(yōu)先股股東擁有投票權等保護性條款,能在某種程度上降低其信用風險。第三,監(jiān)管者必須強化優(yōu)先股信息披露要求,有利于優(yōu)先股股東可以動態(tài)地掌握發(fā)行企業(yè)的信用風險水平。
4.3保護優(yōu)先股股東的權益不受侵犯
如果企業(yè)用籌集的資金進行投資,只有預期投資回報率高于優(yōu)先股股息率時,且企業(yè)獲利能力持續(xù)上升時,發(fā)行優(yōu)先股籌集資金才能保障優(yōu)先股股東的正當權益。此時,優(yōu)先股股息的存在給企業(yè)帶來了積極的杠桿效應,而并非加大了籌資風險。
當企業(yè)虧損或稅后利潤不能完全支付優(yōu)先股股息時,優(yōu)先股股東的利益將得不到保障。因此,如何保護優(yōu)先股股東的利益也是著重考慮的關鍵問題。此外,國家應該健全相關的法律法規(guī),使優(yōu)先股的發(fā)行與流通合法化,并使優(yōu)先股股東的合法權益得到有效保障。
參考文獻
[1]范利民.關于我國發(fā)行優(yōu)先股融資的相關探討[J].商業(yè)研究,2014,(2).
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[3]叢山.借鑒國外經(jīng)驗發(fā)展中國優(yōu)先股制度的現(xiàn)實意義[D].上海:復旦大學,2011.
關鍵詞:食品安全;風險評估;監(jiān)管體系
食品與人們的生活息息相關,食品的安全是保障人們身體健康和生命安全的基礎。如果食品出現(xiàn)安全問題,將會直接對人們構成危害。所以為了能夠保障食品的安全,我國構建了相應的食品安全風險評估以及監(jiān)管體系,依據(jù)這兩種體系來實現(xiàn)對食品安全的保障。然而,我國的這兩種體系與西方發(fā)達國家相比在發(fā)展上還存在落后的局面,在實際的應用中也存在著一定的問題,這就需要采用合理的措施對這些問題進行解決。下面本文就主要針對我國食品安全風險評估及監(jiān)管體系進行深入的研究。
1我國食品安全風險評估現(xiàn)狀
1.1我國食品安全風險評估面臨的問題
由于以往缺乏明確的制度保障,我國的食品安全風險評估還沒有發(fā)揮應有的作用。主要表現(xiàn)在:(1)我國成立食品安全風險評估中心,作為我國食品安全風險評估領域唯一的專業(yè)技術機構,但食品安全風險評估中心由于成立時間較短,沒有進行整體的規(guī)劃與設計,技術保障能力不足,還未形成開展風險評估工作的實驗室網(wǎng)絡,只是完成了一些應急和常規(guī)的風險評估工作。(2)由于風險評估要利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)及資料對潛在風險的可能性進行科學評估,需要大量的數(shù)據(jù)支持,特別是風險評估中的關鍵環(huán)節(jié)--暴露評估,而暴露評估的關鍵技術是有效獲得和正確分析數(shù)據(jù)。但由于各職能部門溝通不暢,食品安全風險檢測信息和監(jiān)管信息收集機制不健全,缺乏食品安全風險評估所需基礎數(shù)據(jù)。(3)我國目前負責風險評估工作的技術人員較少,技術水平不高,無法承擔我國目前大量的風險評估任務。
1.2我國食品安全監(jiān)管體系存在問題
近年來,國內(nèi)頻發(fā)的食品安全危機對我國的食品安全監(jiān)管管理現(xiàn)狀提出了嚴峻的挑戰(zhàn)與質(zhì)疑,頻發(fā)的食品安全事故嚴重威脅著我國公民的身心健康,嚴重地影響了我國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。食品安全監(jiān)管體系依然存在多頭管理、職責不清的狀況。雖然我國頒布的《食品安全法》對不同部門標準的監(jiān)管職責進行了具體劃分,但依然存在職責權限劃分不清的問題。落后的食品生產(chǎn)方式導致單一式政府監(jiān)管失靈。我國二元制經(jīng)濟的長期存在導致了我國食品生產(chǎn)方式簡單、粗放。主要表現(xiàn)在食品生產(chǎn)加工的過程中,小規(guī)模企業(yè)多,生產(chǎn)條件簡陋,生產(chǎn)技術水平低,安全生產(chǎn)意識落后。
2解決我國食品安全風險評估及監(jiān)管體制中問題的策略
2.1食品安全風險評估有效的策略
我國的食品安全風險評估上還存在著很多的問題,這些問題的存在,使得我國的食品安全無法得到有效的保障。面對這些問題,就需要依據(jù)相關的手段進行解決,做好食品安全風險評估工作,使得食品能夠得到安全保障。而具體的做法如下:首先,健全食品安全風險評估機制,加強法律建設,將相關的法律體系進行完善,確立評估的對象,合理的劃分風險評估的范圍,盡可能的遵照相應的原則來展開風險評估。同時要對食品安全風險評估中的各項內(nèi)容進行有效的補充和細化,將責任切實的落實到實處,依據(jù)法律進行責任承擔。其次,要充分的針對食品安全風險評估機制進行規(guī)范化處理。嚴格的按照食品安全的具體需求來進行風險評估機制的構建。同時,加大對風險評估機制的改進,使得風險評估更加的精細化。使得食品安全評估能夠有效的對一些突發(fā)的事件進行系統(tǒng)化的處理。另外,就是要將食品安全風險評估機制中的各項內(nèi)容進行公開,使得評估機制更加的透明化,這樣有助于人們對風險評估機制的監(jiān)督,使得風險評估的結果更加的公平和公正。在對食品安全進行風險評估的過程中,需要確立以食品安全為對象的責任條例,在此基礎上,精確的劃分各個崗位的職責,使得相關的工作人員都能夠充分的明確自身的職責,積極的做好自身的工作,從而使得風險評估能夠順利的進行。
2.2食品安全監(jiān)管體系方面采取的措施
就我國目前的食品安全監(jiān)管體系來說,需要充分的結合時展的要求進行體系的完善和改進。監(jiān)管體系與食品安全風險評估有著一定的關系,從這一方面來分析,如果食品安全風險評估機制得到了完善,那么監(jiān)管體系也能夠得到相應的完善。可以說,食品安全風險評估機制的完善是奠定監(jiān)管體系完善的基礎。而要想能夠使得監(jiān)管體系更加符合新時期發(fā)展的要求,則首先就需要將原有的食品安全標準進行健全和改進,使得原有的食品安全標準更加的規(guī)范化和系統(tǒng)化,同時,要對食品安全標準等級盡可能的提升。其次,就是合理的加入一些新的食品標準條例,將食品標準盡可能的完善。之所以要這樣做,就是因為社會在的不斷發(fā)展的同時,食品的種類也會不斷的增加,新的標準也會相應的出現(xiàn)。另外,食品在實際的生產(chǎn)過程中,也會應用到各種新的元素,針對這些元素進行安全標準的劃定,并及時的將這些新的標準融合到原有的食品安全條例中,就能夠針對食品進行安全保障,以減少食品安全問題的出現(xiàn)。針對食品安全標準要有足夠的認識,要加大重視的程度,并進行大量的資金和人力投入,建構相應的安全檢測部門,合理的采用相應的監(jiān)測技術來對新出現(xiàn)的食品進行檢測,并將新的安全標準及時的進行制定和融合。最后,合理的針對既定的食品安全監(jiān)管體系進行轉型。相關部門要針對自身所具有的監(jiān)管職能進行調(diào)整,使得監(jiān)管職能的發(fā)揮更加具有針對性。將原有的行政部門轉變?yōu)樾袠I(yè)協(xié)會,行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一展開監(jiān)管,以確保食品安全監(jiān)管的科學性和專業(yè)性。另外,針對食品安全監(jiān)管的相關信息要進行積極的記錄,確保食品安全監(jiān)管體系能夠得到更為合理的應用。
通過本文的探究可以充分的了解到,我國目前的食品安全評估風險及監(jiān)管體系還不夠健全,其無論是在法律基礎上還是在具體實施的過程中,都存在一些問題,這些問題的存在,嚴重影響到食品的安全檢測,使得食品安全事故頻發(fā)。因此,就需要相關的部門積極的采取各種有效的對策,有針對性的對食品安全風險評估及監(jiān)管體系中的問題進行解決,從而使得食品的安全可以得到進一步的保障,這樣才能夠更好的確保人們的身體健康和生命安全。
作者:李思捷 單位:黑龍江省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心
參考文獻
[1]何猛.我國食品安全風險評估及監(jiān)管體系研究[D].北京:中國礦業(yè)大學,2013.
關鍵詞:收益;風險;誤差修正模型;滬深股市
中圖分類號:F830.91文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2011)10-0076-02
引言
中國A股市場經(jīng)過十幾年的發(fā)展,市場逐漸在規(guī)范,但是上市公司整體所表現(xiàn)出來的股市市值規(guī)模仍然較小,2005年開始的股權分置改革,使A股市場的發(fā)展迎來了新的機遇,走出了多年的熊市,有了較快的發(fā)展,處于上升的行情之中,但是與之相伴的卻是股市激烈的波動。此外,由于諸多因素的影響和限制,中國A股市場投機氣氛較濃。自從2008年世界金融危機以來,股市還出現(xiàn)了市場不確定性因素增多和市場風險加劇的趨勢。
當前出現(xiàn)了大量的研究資產(chǎn)收益率方面的文獻,有的定量研究波動性的非對稱反應機制(李珠,呂明光,2001;胡永紅,陸忠華,2005;周立、王東,2005),有的對波動性的形成方式與來源進行了分解(仲黎明等,2003;樊智、張世英,2005),有的研究了兩市IPO的版塊效應(王燕鳴、楚慶豐,2009),這些研究具有一定的針對性,對我們研究金融市場運行機制與風險控制具有一定的啟發(fā)意義。此外,有Engle等人開創(chuàng)ARCH和GRACH計量(Engel,1982),Grange(1988)的因果檢驗已經(jīng)用在了許多經(jīng)濟金融模型檢驗中(如高輝、趙敬文,2006),使研究者對金融市場有了更多的認識。
本文主要采用誤差修正模型(Error correct model)即ECM模型,檢驗兩市短期波動模式的異同,判斷兩市對市場沖擊的短期調(diào)整及反應程度,描述兩市向均衡收斂的過程。同時利用兩種Garch模型檢驗兩市波動性之間的關系,判斷兩市的風險特征與風險轉移過程,檢驗兩市之間的“溢出效應”(spillover effect)和“杠桿效應”(leverage effect)。
一、變量選擇和數(shù)據(jù)處理
在現(xiàn)有的可以衡量滬深股市的指數(shù)中,我們分別選擇了上證A股綜合指數(shù)和深圳A股綜合指數(shù)作為指標。樣本時間的選擇,我們選擇從2006年2月17日至2007年11月1日,這段時間,剔除節(jié)假日,共計樣本416個。
我們將股市指數(shù)收益率Rt定義為股票指數(shù)的對數(shù)的一階差分:Rt=ln(Pt)-ln(Pt-1),其中Pt是股票指數(shù)價格。當股票指數(shù)波動不是十分劇烈的時候,它近似等于股票指數(shù)的日收益率,對應著股票市場的整體收益水平。
許多的學者研究結果傾向表明中國股市處于弱有效形式(王智波,2004;黃澤先等,2008)。因此,本文對股票指數(shù)收益率序列Rt、股票指數(shù)絕對日收益率序列|Rt|、日均方收益率序列R2t的變化情況進行考察。當樣本容量比較大的時候,根據(jù)大數(shù)定理與市場弱型有效,可知樣本區(qū)間的整體收益率均值為:Rt=Rt≈0,其中T是樣本容量。假設εt表示滬深兩市A股指數(shù)日收益率與樣本均值的偏離,則有εt=Rt-Rt≈Rt,εt=Rt-≈Rt,ε2t=(Rt-Rt)2≈R2t。
因此,滬深兩市A股指數(shù)日收益率Rt、日絕對收益率Rt、日均方收益率R2t分別表示股指收益率分別圍繞均值的雙向變動,絕對變動,均方波動,他們體現(xiàn)了波動性逐漸增強的特點。
二、模型的建立
通過對滬深股市價格指數(shù)和收益率作單位根檢驗,Granger因果關系檢驗和協(xié)整檢驗,我們發(fā)現(xiàn):(1)滬指和深指對數(shù)序列均為一階單整I(1),指數(shù)收益率序列為平穩(wěn)序列;(2)上海股票市場指數(shù)是深圳股市指數(shù)的Granger原因,但反之不成立;(3)滬深股指之間存在著協(xié)整關系(檢驗結果在附錄)。基于檢驗結果,本文可以建立以下模型:
(一)誤差修正模型
通過平穩(wěn)檢驗,可以對滬深股指的收益率序列間建立誤差修正模型,結果如下:
Rsht=0.7884Rszt+0.0957Rsh t-1+0.0288Rsh t-2-0.0974Rsz t-1-0.0787Rsz t-2-
0.0006+εsh t
(41.6471) (1.9558) (0.58988) (-2.26068) (-1.82970)
(-1.15173)
Rszt=01.0273Rsht+0.1121Rsz t-1+0.0577Rsz t-2-0.1128Rsht-1-0.0191Rsht-2-
0.0002+εsz t
(41.6471)(2.2821)(1.1734)(-2.02089)(-0.34466)
(-0.46366) (1)
其中,sh表示上海綜指,sz表示深圳綜指,t表示時間,t-1表示t期滯后一階。根據(jù)上述誤差修正方程計算,如果仍然引入非顯著的回歸項,那么求解收益率序列的無條件數(shù)學期望,可以得到兩市收益率水平分別為:=0.00371,=0.00428。可見兩市的長期收益率有顯著差異。兩市收益率均受到長期均衡關系的顯著影響,但是修正項對滬深股市收益率是負的邊際貢獻。在ECM模型中,存在滬深兩市股票價格收益率的交互影響,因為滯后系數(shù)出現(xiàn)部分顯著與不顯著,體現(xiàn)了短期波動之間的相互影響。
因此,ECM模型表明,滬深兩市股票收益率之間存在長期的協(xié)整趨勢,但是它們的短期波動過程存在著相異的波動模式。
(二)GARCH模型和溢出效應模型的估計與檢驗
我們采用GARCH模型檢驗收益率序列的條件異方差性,首先利用偏自相關函數(shù)(PACF)和自相關函數(shù)(ACF)決定均值方程中的AR過程與MA過程的階數(shù),然后根據(jù)絕對殘差序列的特性,然后確定方差方程中的ARCH 項和GARCH項的階數(shù)。在經(jīng)過不斷試錯的情況下,GARCH(1,1)都能比較好地進行解釋,其SC和AIC值也比較小。
滬深市場的GARCH-M模型和溢出效應模型估計(括號中為Z統(tǒng)計量值):
Rsht=0.1789Rsht-0.0597Rsh t-1+ε t
(3.338219) (1.15366)(2)
hsht=0.0000105-0.08(εsht-1)2+0.899hsht-1
(1.7415)(3.6922) (31.7933)
Rszt=0.18Rszt-0.0122Rsz t-1+ε t
(3.5721) (0.2446) (3)
hszt=0.00005-0.08(εsht-1)2+0.899hsht
(1.75)(3.66) (31.71)
上述GARCH-M模型的均值方程和溢出效應模型估計結果顯示,中國滬深股市存在一定的風險,波動性增加了當前收益率;兩市的風險激勵0.18和0.1789相近,且兩市都存在顯著的正向風險溢價。風險與收益相伴,高收益,伴隨著高風險,高風險也伴隨著高收益,體現(xiàn)出兩個市場上的投資者都有一定程度的風險偏好。以上情況也表明:中國滬深股市經(jīng)過近幾年來的發(fā)展,已經(jīng)逐漸成熟,成交量放大,其收益率水平和波動性能夠起到一定的示范作用,其波動性形成了一定程度的“溢出效應”。
(三)杠桿效應模型估計
滬深股市A股指數(shù)的T-GARCH模型估計結果為(括號中為Z統(tǒng)計量值):
Rsht=0.2094hsht-0.0433Rsh t-1+ε t
(3.7429) (0.8633)
hsht=0.133762(εsht-1)2+0.932536hsht-1-0.102942Dsht(εsh t-1)2
(-2.6543) (4)
Rszt=0.2019hszt-0.0433Rsz t-1+ε t
(3.823) (0.1687)
hszt=0.1028(εsz t-1)2+0.9363hszt-1-0.7956Dszt(εsz t-1)2
(-2.4389) (5)
從上述估計結果中可以看出,啞變量前的系數(shù)均為負值,并且在5%均十分顯著,說明兩市存在的“杠桿效應”十分顯著,市場利空消息的影響明顯強于利好消息的影響。這是中國滬深股市波動性的重要特征,也和國內(nèi)其他學者的研究及國外學者對股市研究相一致。雖然對滬深兩市的影響因素來源基本相同,但由于兩市上市公司結構差異較大,滬市主要側重大型國企,而深市則側重中小板塊,因此,企業(yè)規(guī)模的差異也影響了兩市波動性的程度,即波動性的非對稱性程度并不一致,且差異較大(由啞變量的系數(shù)大小0.102942和0.7956可以看出),滬市受利空消息影響的波動程度明顯比深市要好很多。
結論
我們通過ECM模型和GARCH模型,分析中國滬深兩市的關聯(lián)性,也對收益率和波動性進行統(tǒng)計檢驗,得到的結論上面已經(jīng)有了說明,下面總結如下:
首先,通過ECM模型,我們認為滬深兩市的長期收益率幾乎沒有顯著差異。兩市收益率均受到長期均衡關系的顯著影響,同時修正項為負的,這一反饋機制起到了保持長期均衡的作用。其次,我們發(fā)現(xiàn),滬深兩市指數(shù)收益率和波動性之中存在較為明顯的非線性與非對稱性。GARCH模型中顯著的ARCH和GARCH項表明,兩市的收益率序列存在一定的波動聚類與持續(xù)性。GARCH-M模型估計結果顯示,市場存在一定的風險溢價,波動性增加了當前收益率。其中兩地存在著相似的的風險溢價,且風險溢價是正向的,兩個市場上的投資者都有一定程度的風險偏好。最后,通過T-GARCH模型檢驗結果,看到兩市存在一定的“杠桿效應”,市場利好消息的影響弱于利空消息的影響,市場的波動性對消息影響呈現(xiàn)一定程度的非對稱性。兩市存在的利空消息均大于利多消息的作用,尤其是受利空消息的影響時,深市的波動幅度明顯大于滬市。
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關鍵詞:電網(wǎng);連鎖故障;風險分析;防御措施;研究
1電網(wǎng)連鎖故障機理的研究現(xiàn)狀
我們發(fā)現(xiàn)在一些電網(wǎng)的連鎖故障在于出現(xiàn)了不安全的事故,當面對一些不安全的因素來說,在于要找到出現(xiàn)這些故障的原因。我們經(jīng)過一些強有力的措施來處理。這可以從電網(wǎng)停電數(shù)據(jù)統(tǒng)計上分析研究,因為我們主要采用自組織理論研究了電網(wǎng)發(fā)生事故的宏觀規(guī)律,從而證明了電網(wǎng)具有自組織臨界性的特點。大量的實驗表明,我們要合理的進行有效分析電網(wǎng)發(fā)生的連鎖事故,從而結于機理,可以得出不同的效果,這些故障的因素,都會影響到整個電網(wǎng)的正常運行,我們在研究這些故障時都應該尋找解決的方法,有著重要的現(xiàn)實價值。
2電網(wǎng)中連鎖故障風險分析
2.1極端天氣導致多重故障風險分析
我們通過一定技術處理后,發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)故障具有自組織臨界性,這也是通常經(jīng)過一系列的大氣系統(tǒng)降水現(xiàn)象來確定,這種現(xiàn)象可以看為:出現(xiàn)的一些極端天氣,是需要通過研究電網(wǎng)故障帶來一些不必要的損害,這樣可以對出現(xiàn)一些惡劣天氣情況進行測量,從而可以降低一些故障的風險。
2.2電網(wǎng)故障保護分析
通過在一些具體的實踐過程中,我們可以結合繼電保護分析的結果,來研究電網(wǎng)事故的原因,這是因為,只有經(jīng)過多次的電網(wǎng)故障后,我們才知道導致事故連鎖的原因,這樣才是解決好問題的關鍵。①線路跳閘后,一些主要的系統(tǒng)潮流將會發(fā)生新的變化,主要看分布的情況。例如,在一則新聞中得到一條消息,有一處發(fā)生了電氣量保護誤動跳閘的現(xiàn)象,這對于研究線路跳閘現(xiàn)象來講是值得我們深思的突出問題。我們必須給予很好的解決。②保護死區(qū)故障。我們深入研究發(fā)現(xiàn)原來一些故障是需要保護的。通過在研究羅平變電站5122號斷路器U相開關本體底部擊穿的事故中,我們可以得出要進行好保護作用,必須得將這些故障發(fā)生的經(jīng)驗教訓給予警鐘長鳴,讓人們深思其后果的嚴重性。
2.3分析電網(wǎng)拓撲結構中的缺陷
通過一系列的研究發(fā)現(xiàn),目前,在一些地方會出現(xiàn)電網(wǎng)拓撲的現(xiàn)象,我們要結合一定實際勘察后,認真總結出一些有利于電網(wǎng)發(fā)展方法,才能及時的找到幾類故障發(fā)生的原因,通常會出現(xiàn)以下缺陷:①面臨一種聯(lián)系作用的交流線路。大部分地區(qū)的交流線路都是在于運用一些先進的技術來處理其發(fā)生的故障。我們發(fā)現(xiàn)在西電東送貴廣、天廣交流通道送端電氣聯(lián)系即被打開,從而不利于整個輸送能力的提高,而且會產(chǎn)生很多干擾因素,這對于發(fā)展好一些交流線來講,需要我們不斷的進行研究,找到解決的辦法,這才是處理問題的關鍵。因為一些不利的因素可以導致網(wǎng)架結構發(fā)生變化,這是最不好的結果。②直流換流站送出線路。我們在生活中會遇到很多例子都能夠反應500kV交流線路接入受端電網(wǎng),這種現(xiàn)象都是一回線路跳閘的原因,然而,當我們?nèi)ふ伊硪换鼐€路會閉鎖換流站時,才發(fā)現(xiàn)這些問題最突出在于直流系統(tǒng)雙極跳閘的發(fā)生。③一些電廠送出的線路。一些電網(wǎng)是通過平行雙回線路送出,這樣會導致一系列的故障問題,為此,要慎重。
3電網(wǎng)防御連鎖故障措施的研究
3.1預防控制措施
一些特殊的例子都能夠反映出一個地方電網(wǎng)防御是否符合標準要求,這就像是在研究發(fā)生故障時,怎樣去解決問題一樣,都是需要做到有預防好事故發(fā)生的保障措施。我們在面對一些惡劣氣候的時候,一定要做好防止多重故障的發(fā)生,這主要在于我們事前沒有安排好怎樣去預防,這才是問題突發(fā)的關鍵,化解危險時,最重要的在于有效的降低故障的發(fā)生。
3.2提高復雜事故下的故障分析能力
我們在研究電網(wǎng)連鎖故障時,要將電網(wǎng)接線方式和保護動作信息進行有效的結合。其實,我們在面臨連鎖故障時,既要抓住電網(wǎng)的區(qū)域運行特性,還要深入理解繼電保護動作行為的方法。通過對一些典型的事故發(fā)生現(xiàn)場的調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn)在面對一些事故發(fā)生時,一定要抓住發(fā)生事故的原因,從事故調(diào)查入手,逐步建立一系列的防御措施,這是做好一件故障處理的關鍵所在。我們結合實際情況,一定要在原來未發(fā)生事故的基礎上,逐步解決好問題突發(fā)的原因,必要時,要從主要的區(qū)域中的樞紐變電站進行研究,建立防止突發(fā)事故的預防措施。一些具體的實例可以看出,目前,一些重要的保護動作信息都是來自于在事故預案中總結的經(jīng)驗。如果,我們在分析原因時,不考慮到線路故障分析,就會出現(xiàn)一些沒有結合實際情況的問題出現(xiàn),這樣不僅會產(chǎn)生負面影響,而且還會出現(xiàn)判斷的失誤,同時也會產(chǎn)生線路故障,這些都是非常重要的。如果我們不能利用串補保護的措施來進行動作聯(lián)系的判斷,這將是研究斷路器、電流互感器等方面的重大誤區(qū)。當前,要充分利用好交叉關系進行科學的解除直流組合故障,這也是需要進行故障分析后,才能找到解決交流系統(tǒng)所產(chǎn)生的問題,從而有利于通過一些直流系統(tǒng)來處理故障的保護元件。大量的研究發(fā)現(xiàn),我們應用好方法來應對事故處理的能力,成功處理了2007年4月23日青巖站500kv1號母線4條500kv線路相繼跳閘。
3.3制定防御連鎖故障的緊急控制措施
我們在研究一些距離較遠且電容量較大的安全穩(wěn)定運行時,通常要結合一定的高度進行有效的調(diào)節(jié)好控制系統(tǒng)。在發(fā)生故障時,一定要調(diào)整好系統(tǒng),及時將出現(xiàn)的問題化解,保障安全性。如果出現(xiàn)了不安全事故時,就得讓調(diào)度員來采用緊急控制措施恢復系統(tǒng)安全狀態(tài),這是研究電網(wǎng)發(fā)生故障的關鍵。我們通過廣東電網(wǎng)發(fā)電側備用緊張的情況的實例,給了我們應對出現(xiàn)電網(wǎng)連鎖故障風險的方法與經(jīng)驗。這些都將是我們在研究電網(wǎng)連鎖故障時,必須重視的問題。
4結束語
電網(wǎng)連鎖故障風險分析及防御措施研究對于當前社會經(jīng)濟發(fā)展意義十分重大,我們要緊緊抓住電網(wǎng)安全不放松,這對于未來社會發(fā)展穩(wěn)定具有促進作用。筆者希望以此文章的分析討論,能夠給予相關領域一些有用的借鑒。
參考文獻:
[1]陳亦平,劉文濤,劉淼.完善防御連鎖故障措施[J].中國電力企業(yè)管理,2010年04期.
當前,由于我國煤炭開采條件復雜,煤礦信息化水平較低,煤礦安全管理水平尚不成熟等眾多因素,致使我國成為世界煤礦安全事故發(fā)生頻率較高國家之一[1]。及時準確地識別煤礦安全風險因子,剖析煤礦安全風險因子的作用機理,提升煤礦安全風險管理水平,實現(xiàn)煤礦本質(zhì)化安全生產(chǎn)與運行,已成煤炭工業(yè)急需解決的問題[2]。研究表明,高效地煤礦安全風險管控能力有利于減輕煤礦安全事故損失,降低煤礦安全事故發(fā)生率,提升煤礦安全管理效率[3-5]。本文在總結國內(nèi)外學者關于煤礦安全風險研究成果的基礎上[6-8],以煤礦本質(zhì)化安全生產(chǎn)為目標,根據(jù)近年來我國煤礦安全事故發(fā)生的特點,對我國煤礦安全風險因子進行有效地識別,從而構建構建煤礦安全風險因素結構模型,并針對模型進行有效性和實用性檢驗,探析各風險因素對煤礦安全事故的作用路徑及影響程度,從阻隔煤礦安全風險演化路徑的視角為防控煤礦安全風險提供新思路。煤礦安全風險管理是指運用各種風險管理技術和方法,對煤礦可遇到的各種風險進行識別、評價以及防控,從而降低煤礦安全事故發(fā)生和減輕安全事故損失。劉海濱[9](2014)運用ART-2人工神經(jīng)網(wǎng)絡法從人員、設備、環(huán)境、管理、技術5個維度構建煤礦安全風險評價模型,仿真效果達77.78%。龐柒[10](2014)借助主-客體理論從組織、人才、制度和資金4個因素構建煤礦企業(yè)長效安全評價體系。高建明、魏利軍[11](2007)通過分析日本安全生產(chǎn)管理從傷害預知預警(KTY)角度為我國煤礦安全風險管理提出新建議。李斌、王志軍[12](2013)從從業(yè)人員、機械設備、工作環(huán)境、組織管理、安全信息和企業(yè)文化6個維度構建煤礦本質(zhì)安全管理的SVM模型,提升煤礦安全管理非線性模型的預測能力。錢敏、穆丹丹[13](2008)運用多級綜合評價模型,從環(huán)境、設備、人員和信息4角度構建煤礦安全評價模型。劉國安、楊懷玉[14](2015)基于安全監(jiān)管的角度提出防范煤礦零星事故的風險管控策略。
1研究樣本與研究變量
1.1研究樣本
基于保障潛變量特征被測量項正確反映的前提下,依據(jù)調(diào)查便利性和經(jīng)濟性原則,本文針對徐州礦務集團(3個,120份)、潞安礦業(yè)集團(2個,50份)和淮南礦業(yè)集團(4個,150份)的9個煤礦進行樣本采集。問卷主要從21個維度對煤礦安全風險因素進行識別,從63個測量項對煤礦安全風險因素進行測量,測量表采用Likert5級測量法。在相關人員的支持下,共發(fā)放問卷共270份,回收問卷243份。通過初步整理與分析,剔除回收問卷中16份信息不完整問卷,最終獲取有效問卷227份,有效問卷率84.07%。
1.2研究變量識別
煤礦安全風險管理是實現(xiàn)煤礦本質(zhì)化安全的關鍵,安全風險的高低決定煤礦安全事故的發(fā)生頻率以及損失幅度。管理是否科學、設備是否先進、環(huán)境是否安全、信息是否暢通等因素將對煤礦安全產(chǎn)生重要影響。依據(jù)上述調(diào)研數(shù)據(jù),本文運用SPSS17.0的“Analyze(DataReduction(Factor”功能,對調(diào)研的各變量展開信度與效度的檢驗分析,信度分析用CITC值和Cronbach’sAlpha值檢驗,效度分析用KMO和Bartlett球形檢驗,信度檢測見表1。表1顯示,總體Cronbach’s值0.913,除作業(yè)環(huán)境友好性一項Cronbach’s值小于0.7之外,其余各項Cronbach’s均大于0.7,CITC均大于0.5,因此其余各項因子有效。作業(yè)環(huán)境友好性因子未通過檢驗,剔除該因子,最終煤礦企業(yè)安全事故風險因子為22項。通過計算,KMO=0.841>0.5(參考標準),因此數(shù)據(jù)較適合因子分析。同時Barlett球形度檢驗的F值為0.000,表明煤礦企業(yè)安全事故風險影響因素的指標數(shù)據(jù)呈正態(tài)分布,符合SEM對數(shù)據(jù)分析要求[15]。因此,該問卷信度、效度均達標。
1.3研究變量設計
層次聚類分析(ClassifiedAnalysis)又稱樹聚類分析,通過反復對復層次式構架的數(shù)據(jù)進行聚合與分裂,從而構造一個層次聚類問題解,通常運用自底向上或自頂向下兩種分裂式層次聚類[16]。層次聚類憑借控制聚類粒度靈活性和表達簇間層次關系清晰性的優(yōu)點,廣泛應用于管理學、經(jīng)濟學、行為性等領域,有效尋找各類數(shù)據(jù)集的“自然屬性”[17]。當前,層次聚類分析法主要有粗聚類算法(RCOSD)、Hungarian聚類算法、快速聚類算法三種方式[18]。本文選用SPSS17.0的“Analyze(Classify(Hierarchi-calCluster”功能對上述甄別的22項風險因子進行聚類分析,尋找風險因子的“自然屬性”,確定風險因素層次,聚類結果見表2。表2顯示,通過因素聚類分析,煤礦企業(yè)安全事故風險因素最終分為5層次較合理,其分別是管理風險、設備風險、信息風險、環(huán)境風險、人因風險。
2研究假設
煤礦企業(yè)安全事故通常是由各風險有效迭加導致的,結合《中國煤炭事故暨專家點評集》,表明煤礦安全事故約92%是人因所致[19],人因風險是煤礦安全事故主要誘因,管理風險、設備風險、信息風險及環(huán)境風險都是圍繞行或通過人因風險作用。因此,令人因風險層的6個風險因子為內(nèi)源潛變量,其余4個風險層的16個風險因子為外源潛變量,由此提出假設如下。
2.1外源潛變量對內(nèi)源潛變量影響假設
Ha1:工作技能與經(jīng)驗影響因素有:制度與規(guī)程建設、安全教育培訓、管理人員素質(zhì)、安全重視與投入、設備機械化與先進度、設備檢修與維護、信息預測水平、作業(yè)場所安全性;Ha2:員工風險處理水平影響因素有:制度與規(guī)程建設、安全教育培訓、應急體系與救援能力、設備機械化與先進度、設備故障率、設備檢查與維護、信息采集質(zhì)量、信息處理效果、信息預測水平;Ha3:安全態(tài)度與責任影響因素有:制度與規(guī)程建設、安全教育培訓、管理人員素質(zhì)、安全監(jiān)督與檢查、安全重視與投入、應急體系與救援能力、設備機械化與先進度、設備故障率、設備檢查與維護;Ha4:不安全行為影響因素有:制度與規(guī)程建設、安全教育培訓、管理人員素質(zhì)、安全監(jiān)督與檢查、安全重視與投入、設備機械化與先進度、設備故障率、設備檢查與維護、信息采集質(zhì)量、信息處理效果、信息預測水平、粉塵濃度、瓦斯水平、通風條件;Ha5:安全心理影響因素有:安全教育培訓、管理人員素質(zhì)、安全監(jiān)督與檢查、安全重視與投入、應急體系與救援能力、設備故障率、信息采集質(zhì)量、信息處理效果、信息預測水平、作業(yè)場所安全性、粉塵濃度、瓦斯水平、通風條件;Ha6:安全生理影響因素有:制度與規(guī)程建設、管理人員素質(zhì)、安全重視與投入、應急體系與救援能力、設備機械化與先進度、粉塵濃度、瓦斯水平、通風條件。
2.2內(nèi)源潛變量因素之間相互影響假設
Hb1:工作技能與經(jīng)驗受員工風險處理能力、安全態(tài)度與責任和不安全行為影響;Hb2:員工風險處理能力受工作技能與經(jīng)驗、安全態(tài)度與責任、不安全行為影響;Hb3:安全態(tài)度與責任受工作技能與經(jīng)驗、風險處理能力和不安全行為影響;Hb4:不安全行為受工作技能與經(jīng)驗、安全態(tài)度與責任、安全心理和安全生理影響;Hb5:安全心理受安全生理、不安全行為和員工風險處理能力的影響;Hb6:安全生理理受安全心理、工作技能與經(jīng)驗的影響。
3研究模型
3.1模型構建
由于煤礦安全事故風險因素各變量相關性較強,各風險因素較難進行直接測量。因此,根據(jù)研究變量特征和研究目的,基于以下5項原則,構建煤礦安全事故風險因素關系模型:①以CA聚類分析結果為總體框架;②以人因風險層的6個風險因素為內(nèi)在潛變量;③以管理、設備、信息和環(huán)境4個風險層的16個風險因素為外在潛變量;④以47個問題為風險觀測變量;⑤以227份有效問卷的數(shù)據(jù)為協(xié)方差矩陣。采用AMOS7.0軟件,構建煤礦安全事故風險因素CA-SEM模型,如圖1所示。
3.2模型檢驗與修正
從簡約適配度、絕對適配度和增值適配度三方面對模型擬合效果進行評價,根據(jù)評價結果對不符合擬合度參考標準的進行反復修正直至達到標準要求。采用AMOS7.0的“AmosOutputModelFit”功能,對模型適配度進行檢驗,通過整理分析,結果如表3所示。表3顯示,模型各擬合指數(shù)達到標準要求,模型構建合理。
4研究結果分析
4.1外源潛變量對內(nèi)源潛變量影響分析
假設Ha1分析:上述結果顯示,ξ2、ξ5、ξ7、ξ11對η1影響顯著,影響系數(shù)分別為0.769、0.683、0.676、0.713;ξ3和ξ12對η1影響一般,ξ1對η1影響未獲支持。即安全教育培訓、安全重視與投入、設備機械化與先進度和信息處理效果對工作技能與經(jīng)驗的產(chǎn)生重要影響,管理人員素質(zhì)、信息預測水平和作業(yè)場所安全性對工作技能與經(jīng)驗產(chǎn)生一定影響,制度與規(guī)程建設對工作技能與經(jīng)驗的影響未獲支持。假設Ha2分析:上述結果顯示,ξ2、ξ6、ξ12對η2影響顯著,影響系數(shù)分別為0.696、0.702、0.652;ξ1、ξ7、ξ8、ξ10和ξ11對η2影響一般,ξ9對η2影響未獲支持。即安全教育培訓、應急體系與救援能力、信息預測水平對員工風險處理能力產(chǎn)生重要影響,制度與規(guī)程建設、設備機械化與先進度、設備故障率和信息采集質(zhì)量對員工風險處理能力產(chǎn)生一定影響,設備檢查與維護對員工風險處理能力的影響未獲支持。假設Ha3分析:上述結果顯示,ξ1、ξ2、ξ4、ξ5對η3影響顯著,影響系數(shù)分別為0.741、0.680、0.729、0.683;ξ3、ξ6、ξ8和ξ9對η3影響一般,ξ7對η3影響未獲支持。即制度與規(guī)程建設、安全教育培訓、安全檢查與維護、安全重視與投入對員工安全態(tài)度與責任產(chǎn)生重要影響,管理人員素質(zhì)、應急體系與救援能力、設備故障率和設備檢查維護對員工安全態(tài)度與責任產(chǎn)生一定影響,設備機械化與先進度對員工安全態(tài)度與責任影響未獲支持。假設Ha4分析:上述結果顯示,ξ2、ξ3、ξ4對η4影響顯著,影響系數(shù)分別是0.668、0.641、0.652;ξ1、ξ5、ξ7、ξ8、ξ9、ξ14、ξ15、ξ16對η4影響一般,ξ10、ξ11、ξ12對η4影響未獲支持。即安全教育培訓、管理人員素質(zhì)、安全監(jiān)督與檢查對不安全行為產(chǎn)生重要影響,制度與規(guī)程建設、安全重視與投入、設備機械化與先進度、設備故障率、設備檢查與維護、粉塵濃度、瓦斯含量和通風條件對不安全行為產(chǎn)生一定影響,信息采集質(zhì)量、信息處理效果、信息預測水平對不安全行為的影響未獲支持。假設Ha5分析:上述結果顯示,ξ2、ξ6、ξ8、ξ13對η5影響顯著,影響系數(shù)分別是0.727、0.704、0.649、0.658;ξ4、ξ5、ξ10、ξ11、ξ14、ξ15、ξ16對η5影響一般,ξ12對η5影響未獲支持。即安全教育培訓、應急體系與救援能力、設備故障率和作業(yè)場所安全性對安全心理產(chǎn)生重要影響,安全監(jiān)督與檢查、安全重視與投入、信息采集質(zhì)量、信息處理效果、粉塵濃度、瓦斯含量和通風條件對安全心理產(chǎn)生一定影響,信息預測效果對安全心理的影響未獲支持。假設Ha6分析:上述結果顯示,ξ13、ξ14、ξ15、ξ16對η6影響顯著,影響系數(shù)分別是0.704、0.687、0.695、0.675;ξ1、ξ7對η6影響一般,ξ3對η6影響未獲支持。即作業(yè)場所安全性、粉塵濃度、瓦斯含量和通風條件對安全生理產(chǎn)生重要影響,制度與規(guī)程建設和設備機械化與先進度對安全生理產(chǎn)生一定影響,管理人員素質(zhì)對安全生理影響未獲支持。
4.2內(nèi)源潛變量間相互影響分析
假設Hb1檢驗顯示,η1受η2、η3、η4影響通過檢驗,即風險處理能力、安全態(tài)度與責任以及不安全行為對員工工作技能與經(jīng)驗有影響作用,Hb1全部獲得支持。假設Hb2檢驗顯示,η2受η1、η3影響通過檢驗,η4的影響未通過檢驗,即工作技能與經(jīng)驗與安全態(tài)度與責任對員工風險處理能力有影響作用,Hb2部份獲得支持。假設Hb3檢驗顯示,η3受η1、η2、η4影響通過檢驗,即安全態(tài)度與責任、風險處理能力和不安全行為對員工安全態(tài)度與責任有影響作用,Hb3全部獲得支持。假設Hb4檢驗顯示,η4受η1、η3、η5影響通過檢驗,受η6影響未通過檢驗,即工作技能與經(jīng)驗、安全態(tài)度與責任、員工安全心理對員工不安全行為有影響作用,Hb4部分獲得支持。假設Hb5檢驗顯示,η5受η4、η6影響通過檢驗,受η2影響未通過檢驗,即員工不安全行為、員工安全生理對員工安全心理有影響作用,Hb5部分獲得支持。假設Hb6檢驗顯示,η6受η5的影響通過檢驗,η1對η6的影響未通過檢驗,即員工安全心理對員工安全生理有影響作用,Hb6部分獲得支持。
5結語與建議
1)在外源潛變量中,安全教育培訓對內(nèi)源潛變量影響最為顯著,影響系數(shù)為3.54(0.769+0.696+0.680+0.668+0.727=3.54),因此,在煤礦安全生產(chǎn)中,應重視與加強安全教育培訓工作,通過培訓提高員工工作技能、風險處理能力和強化安全態(tài)度責任。2)在內(nèi)源潛變量中,不安全行為和安全心理受外源潛變量因素作用最顯著,影響系數(shù)分別是5.921、5.913,因此,應加強防范員工不安全行為,疏導員工安全心理,構建良好的煤礦安全氛圍,壓縮員工與管理人員的心理距離,關注員工生理素質(zhì)和健康。3)注重人因風險中各變量間的相互關聯(lián)作用,結合實際情況,深入挖掘各風險變量因素的傳播路徑,采取有效措施,阻隔各風險的傳播途徑。4)重視防范管理和信息風險,提升信息的采集、處理和預測能力,加強煤礦安全信息化水平,建立合理的安全管理機制,不斷提升管理人員自身素質(zhì)和應急救援能力,為實現(xiàn)煤礦本質(zhì)化安全的提供重要保障。
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關鍵詞:新建建筑物雷擊風險
中圖分類號:TS958文獻標識碼: A
Lightning Risk Assessment of new Building
Li ya qin , xu hong mei , liu xiu
(FuYang Meteorologal Bureau,AnHui FuYang)
Abstract:Basing the lightning risk assessment of the new building hailiang Washington serviced apartment building, lightning risk assessment and analysis of the lightning risk assessment factors and related evaluation technology is discussed in this paper, using the principle and method of science, probability of buildings may suffer from lightning and lightning for the analysis of the severity of the consequences, put forward the corresponding technical measures to prevent. Aims to provide a scientific basis for further work for lightning protection and disaster mitigation.
Key words:new building, thunder and lightning disaster
雷暴是強對流天氣的產(chǎn)物,對國民經(jīng)濟和軍事活動危害較大。而且越來越多敏感電子器件的應用,使得雷電災害也逐年上升,雷電的巨大破壞力,給人類社會帶來慘重的災難,它極大地影響著人民生命和財產(chǎn)的安全。據(jù)估計,全世界平均每分鐘發(fā)生雷暴2000次,每年因雷擊造成的人員傷亡超過1萬人,直接經(jīng)濟損失達160億元以上。中國每年因雷擊造成的人員傷亡約3000-4000人,財產(chǎn)損失50-100億元。阜陽市位于淮北平原的西部、黃淮海平原南部,地處北暖溫帶南緣,屬暖溫帶半濕潤季風氣候,是冷暖氣流頻繁交匯的地帶,雷暴天氣頻繁。隨著阜陽市經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,雷暴造成的損失日益增加。據(jù)不完全統(tǒng)計,我市每年因雷擊造成的人員傷亡數(shù)10人,財產(chǎn)損失數(shù)千萬元。這就要求我們要不斷提高雷電防護的水平,完善雷電防護的方法。只有認真做好雷電防御工作,才能把雷電災害降到最低點,更好地保護人民的生命財產(chǎn)安全,促進社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。本文以國家標準IEC62305、GB/T21714、GB50343 和QX/T85等技術標準 為依據(jù),對海亮華府酒店式公寓進行雷擊風險評估,對評估對象可能遭受雷擊的概率以及雷擊后產(chǎn)生后果的嚴重程度等進行科學系統(tǒng)地計算與分析,確定風險總量,并從安全和經(jīng)濟合理性出發(fā),提出綜合防雷對策措施。以探討復雜建筑雷擊風險評估的技術。
1周邊環(huán)境
1.1項目概況
項目位于阜陽市淮河路與規(guī)劃西清路交叉口,總建筑面積16173.46O,最高建筑高度55.9m。設地下室,一層、二層為商業(yè),三到十三層為酒店式公寓,是人員相對密集的場所。建筑內(nèi)部設置了各類電氣、弱電系統(tǒng)。項目所在區(qū)域-1m~-9m 土壤層的平均土壤電阻率ρ 約為20.8Ω?m,以下為安徽省閃電定位監(jiān)測網(wǎng)資料所顯示的項目所在地阜陽市的雷電情況。
1.2氣象資料
阜陽市年平均雷暴日的空間分布,圖1顯示,阜陽市年平均雷暴日的空間分布特征為由東南向西北方向逐漸減少。最多是潁上縣年平均雷暴日為30天左右,其次是阜陽市和阜南縣為27-29天,太和縣年均雷暴日在26-28天,臨泉縣和界首市最少年均雷暴日為26天左右
。
圖11960-2009年阜陽市年平均雷暴日
Figure 1 1960-2009 in Fuyang City, the average annual thunderstorm days
阜陽雷擊幅值主要分布在8kA-100kA。從圖2中可知小于8.0kA的雷暴數(shù)大約為359個,占總雷暴數(shù)的12%。具體情況如A-10所示。項目所在地的雷電活動在一年中的6-8月為一高發(fā)時段,一天中的14:00~20:00為一高發(fā)時段。
圖2 阜陽雷擊幅值
Figure 2 Fuyang lightning amplitude
2研究方法
2.1雷擊風險評估類型分析
根據(jù)雷擊點位置的不同,可分為以下幾種情況:
S1:雷擊建筑物
S2:雷擊建筑物的鄰近區(qū)域
S3:雷擊公共設施
S4:雷擊公共設施的鄰近區(qū)域。
L 為一次雷擊產(chǎn)生的損失平均數(shù)量,與被保護物體的的用途、人員在場情況、公共服務設施的類型、受損的貨物價值和采取減少損失的措施有關,根據(jù)損失類型不同分為以下幾種情況
L1:致人死亡
L2:為大眾服務的公共設施的損失
L3:文化遺產(chǎn)的損失
L4:經(jīng)濟損失(建筑物及其內(nèi)部裝置,公共設施及其功能失效)
雷擊風險R 是指由雷擊導致的建(構)筑物及公共設施的可能平均年度損失, 不同類型損失對應的風險R 是不同風險分量Rx 的總和,相關的相應風險有以下幾種:
R1: 致人死亡的風險
R2:為大眾服務的公共設施損失的風險
R3:文化遺產(chǎn)損失的風險
R4:經(jīng)濟損失的風險
經(jīng)過分析,該建筑遭受雷擊造成的損失主要是人員生命損失(L1型)和經(jīng)濟損失(L4 型),而向公眾服務的損失(L2型)可忽略不計,社會文化遺產(chǎn)的損失(L3 型)則不存在。相應的風險種類有致人死亡的風險R1和經(jīng)濟損失的風險R4,為大眾服務的公共設施損失的風險R2和文化遺產(chǎn)損失的風險R3則可不計。
2.2雷擊風險評估分量分析
經(jīng)過分析該項目存在著風險分量R A、RB、RC、RM、 RU、 RV、 RW、 RZ,具體分析見表1。
表1 風險分量分析
Table 1 Risk components analysis
分量 含義
R A 在建筑物3米區(qū)域內(nèi),由觸摸和跨步電壓導致的對活體的傷害與RA有關
RB 在建筑內(nèi)由危險火花所引發(fā)的火災或爆炸,對整個環(huán)境可能造成威脅,此情況下導致的實體損害與RB有關
RC 與雷電電磁脈沖防護引起的內(nèi)部系統(tǒng)失效有關。
RM 與雷電電磁脈沖防護引起的內(nèi)部系統(tǒng)失效有關
RU 與建筑物內(nèi)由于觸摸和跨步電壓導致的對活體的傷害相關
RV 與雷電流通過或沿著入戶公共設施導入所致的實體損害有關
RW 與入戶線路中存在并導入建筑物的感應過電壓引起的內(nèi)部系統(tǒng)失效有關
RZ 與入戶線路中存在并導入建筑物的感應過電壓引起的內(nèi)部系統(tǒng)失效有關
根據(jù)本項目的性質(zhì)和特點確定:人員生命損失風險R1 = RA+ RB+ RU+ RV
經(jīng)濟損失風險R4= RB+ RC+ RM+ RV+ RW+ RZ
2.3建筑物區(qū)ZS劃分
為評估每項風險的組成,本建筑物可劃分為區(qū)Z1(戶外)、Z2(地下室)、Z3(商業(yè))、Z3(公寓住宅)。根據(jù)不同區(qū)域的具體情況取值不同的參數(shù)見表2-5
表2Z1區(qū)參數(shù)
Table 2Z1 area parameter
參數(shù) 注解 符號 量值
地表類型 混凝土、地磚 ra 0.01
接觸和跨步電壓觸電概率 利用建筑物鋼筋做引下線 PA 0
建筑物外3米區(qū)域接觸和跨步電壓損害相對量 活動的人員有接觸和跨步電壓損害的可能 Lt 0.01
表3Z2區(qū)參數(shù)
Table 3Z2 area parameter
參數(shù) 注解 符號 量值
地板類型 混凝土 ru 0.01
火災危險 一般 rf 0.01
人員生命損失特殊危險 低度驚慌 hz 2
經(jīng)濟損失特殊危險 無特殊傷害 hz 1
火災防護措施因子 自動報警裝置 rp 0.2
建筑物邊界屏蔽 有 KS1 0.504
內(nèi)部屏蔽 有 KS2 1
接觸和跨步電壓導致?lián)p失 建筑內(nèi) Lt 0.0001
物理損害導致的損失(生命) 地下室 Lf 0.01
物理損害導致的損失(經(jīng)濟) 地下室 Lf 0.1
內(nèi)部系統(tǒng)故障損失 地下室 Lo 0.0001
表4Z3區(qū)參數(shù)
Table 4Z3 area parameter
參數(shù) 注解 符號 量值
地板類型 大理石、瓷磚 ru 0.001
火災危險 一般 rf 0.01
人員生命損失特殊危險 低度驚慌 hz 5
經(jīng)濟損失特殊危險 無特殊傷害 hz 1
火災防護措施因子 自動報警裝置 rp 0.2
外屏蔽 有 KS1 1
內(nèi)部屏蔽 有 KS2 1
接觸和跨步電壓導致?lián)p失 建筑內(nèi) Lt 0.0001
物理損害導致的損失(生命) 商業(yè) Lf 0.05
物理損害導致的損失(經(jīng)濟) 商業(yè) Lf 0.2
內(nèi)部系統(tǒng)故障損失 商業(yè) Lo 0.01
表5Z4區(qū)參數(shù)
Table 5Z4 area parameter
參數(shù) 注解 符號 量值
地板類型 大理石、瓷磚 ru 0.001
火災危險 一般 rf 0.01
人員生命損失特殊危險 低度驚慌 hz 5
經(jīng)濟損失特殊危險 無特殊傷害 hz 1
火災防護措施因子 自動報警裝置 rp 0.2
外屏蔽 有 KS1 1
內(nèi)部屏蔽 有 KS2 1
接觸和跨步電壓導致?lián)p失 建筑內(nèi) Lt 0.0001
物理損害導致的損失(生命) 公寓 Lf 0.1
物理損害導致的損失(經(jīng)濟) 公寓 Lf 0.1
內(nèi)部系統(tǒng)故障損失 公寓 Lo 0.0001
2.4截收面積的計算
所有線纜均為埋地引入,且長度未知,取Lc為1000m,H取55.9m。因為此建筑為不規(guī)則建筑物,利用CAD作圖法以及計算公式求得其截收面積的值如表6所示。
表6 Ad、Am、Ai、Al numerical
Table 6Ad、Am、Ai、Al numerical
符號 解釋 值
Ad 建筑物雷擊截收面積 123065.5O
Am 附近地面截收面積 188507.6O
Ai 入戶線路截收面積25Lc√ρ 114017.5O
Al 線路附近大地截收面積(Lc-3H)√ρ 3795.9O
2.5 相關公式及計算結果
即R=Rx,Rx=Nx×Px×Lx, 式中Nx 為每年影響建筑物及公共設施的雷擊次數(shù)(單位: 次/ a),N 與雷電對地閃擊的密度、被保護物體特征、周圍環(huán)境和土壤特征有關。P為一次雷擊造成建筑物的損害概率,與被保護物的特征和防護措施有關。PA為0,PB為0.01,PC、PM 、PU 、PV、 PW、 PZ均為1。L 為一次雷擊產(chǎn)生的損失平均數(shù)量,與被保護物體的的用途、人員在場情況、公共服務設施的類型、受損的貨物價值和采取減少損失的措施有關。阜陽市雷擊大地密度Ng為2.7次/平方千米?年,建筑物位置因子Cd為0.5,入戶線路場地因子Cd為0.25,入戶線路變壓器因子Ct為0.2,入戶線路的環(huán)境因子Ce為1。計算結果見表7。
雷擊建筑物年預計雷擊次數(shù): 、
ND=Ng×Ad×Cd×10-6≈0.166
雷擊入戶線路的年預計雷擊次數(shù):
NL=Ng×Al×Cd×Ct×10-6≈0.000512
雷擊建筑物附近的年預計雷擊次數(shù)
NM=Ng×(Am-Ad×Cd)×10-6≈0.34
雷擊入戶線路附近的年預計雷擊次數(shù)
NI=Ng×Ai×Ce×Ct×10-6≈0.016
表7 各分區(qū)人員生命損失和經(jīng)濟損失分量
Table 7Each partition losses of life and economic loss of weight
分量 Z2 Z3 Z4
人員生命損失 RA 0 0 0
RB 6.64E-08 8.3E-07 1.66E-06
RU 8.27E-07 2.05E-07 2.05E-07
RV 8.19E-08 2.56E-08 5.12E-07
經(jīng)濟損失 RB 3.32E-07 6.64E-07 3.32E-07
RC 6.64E-05 6.64E-03 6.64E-05
RM 6.0E-06 1.2E-05 1.2E-05
RV 4.096E-07 8.192E-07 4.096E-07
RW 2.048E-05 2.048E-05 2.048E-05
RZ 6.195E-04 6.195E-04 6.195E-04
2.6 結果分析與應對措施
雷擊海亮華府酒店式公寓引起人員傷亡的風險總量R1=4.41E-06<1.0×10E-05(規(guī)范規(guī)定的人員生命損失最大允許值),對于人員生命損失方面此建筑在防雷設計等級下,符合規(guī)范要求。
雷擊海亮華府酒店式公寓引起經(jīng)濟損失風險總量R4=3.02E-02,對于經(jīng)濟損失,規(guī)范未給出固定的最大容許值,容許值可由項目方確定,也可由評估方綜合項目特點給出量值,本項目將本值定為1.0×10E-03,因為R4=3.02E-02>1.0×10E-03所有本項目必須采取相應的雷電防御措施,對初步的防雷設計加以修改完善,使得風險降到容許值以下。
措施:1)按照Ⅲ類防雷建筑物設計直擊雷防護,所有屋頂裝置都有著完善的直擊雷防護和具有作為自然引下線的連續(xù)金屬框架或鋼筋混凝土框架的建筑物,電源系統(tǒng)和弱電系統(tǒng)設置根據(jù)設備需要設置完善的電涌保護器防護,外來線路需埋地敷設,在室內(nèi)線路安裝需套鋼管敷設,鋼管需接地良好。
2)當采取上述建議設計并施工后,雷擊建筑物導致內(nèi)部系統(tǒng)失效的概率PC降為0.03,雷擊建筑物附近導致內(nèi)部系統(tǒng)失效的概率PM降為0.03,雷擊入戶設施線路導致物理損害的概率PV、PW、PZ均降為0.03。
當采取以上防護措施后,經(jīng)濟損失損失風險總量變?yōu)镽4=4.65E-04<1.0×10E-03
3 結語
1)關于分析計算:對于新建建筑物,進行雷擊風險評估時,要從兩方面進行評估,即人員生命損失和經(jīng)濟損失。需要注意的兩點就是截收面積和建筑物分區(qū)的計算。
2)關于降低風險所采取的措施:除應按照規(guī)范安裝相對應的SPD外,所有非屏蔽信號線纜應敷設在金屬屏蔽線槽(管)內(nèi),金屬屏蔽線槽(管)應保持良好電氣導通性,并應在雷電防護區(qū)交界處做等電位連接并接地。
3)新建建筑物應該在雷擊風險評估報告的指導下進行防雷詳細設計和具體施工,以保證工程的質(zhì)量和人員生命以及財產(chǎn)的安全。
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【關鍵詞】油氣集輸聯(lián)合站的預防 油氣以及污水的處理工藝 油氣以及污水的處理危險事故 風險事故的有效措施
1 如何做好油氣集輸聯(lián)合站的預防工作
油氣集輸聯(lián)合站是集中處理原油、天然氣以及采出水,是將油田中采油井所生產(chǎn)的原油匯集、存儲、分離、脫水、計量后進行外輸?shù)纳a(chǎn)單元,也被稱為集中處理站。
油氣集輸聯(lián)合站是油氣中轉集散的場所,它具有高風險,易燃易爆的特點,近年來我國油氣集輸聯(lián)合站的風險事故時常發(fā)生,不僅給企業(yè)造成了一定的經(jīng)濟損失,甚至危及工作人員的生命安全,因此我們一定要高度重視油氣集輸聯(lián)合站的安全工作,以預防為主,做好預防的準備工作,把事故減低到最小化。對于預防措施應從以下幾個方面做起:
一定要牢固樹立安全風險意識,在單位中要不斷的灌輸聯(lián)合站高風險的意識,讓每一位員工從思想上高度重視和警惕,只有這樣才能使每一個員工認真貫徹落實預防為主的方針政策。
增強和提高每一位員工預防和抵御風險事故的能力。對聯(lián)合站的工作人員要定期進行安全和事故的培訓,同時還要提高員工的專業(yè)技能,提高員工應對和解決風險的能力。近年來,油氣集輸聯(lián)合站的事故屢屢發(fā)生,究其原因很多是因為工作人員的麻痹大意,放松了對危險事故的警惕,面對突如其來的風險事故,不能從容應對所致,所以,對待油氣集輸聯(lián)合站的預防工作很重要。
2 油氣集輸聯(lián)合站的對油氣以及污水的處理工藝
油氣集輸聯(lián)合站主要的工作是將油田中采油井所生產(chǎn)的原油匯集、存儲、分離、脫水、計量后進行外輸,下面就簡單的介紹天然氣,原油和污水的處理工藝流程。
2.1 油氣集輸聯(lián)合站對天然氣的處理工藝
進合站的混輸油氣在二相分離器中氣液分離,分離出的天然氣與大灌抽出的的氣體匯合后經(jīng)過天然氣的閥組進入輕烴站處理為干氣,在把處理后的干氣與凈化油混輸向外供給。
2.2 油氣集輸聯(lián)合站對原油的處理
采油隊采來油后首先應把原油放入二相分離器中進行二相分離,進行分離脫氣后,含水原油進入沉降罐中進行沉降脫水,同時采用大罐抽氣工藝進一步進行脫氣工作,最后進入凈化灌,經(jīng)過流量計由外輸泵加壓至加熱爐加熱到60度左右后即可對外輸送。
2.3 油氣集輸聯(lián)合站對污水的處理工藝
當經(jīng)過油氣集輸聯(lián)合站對含水原油在沉降罐進行沉降脫水,沉降脫水罐脫出的污水經(jīng)出水管線進入污水罐,經(jīng)污水提升泵加壓后進入壓力斜板除油器進行污水的出油工作,出油后的污水被送往水罐,最后經(jīng)注水泵加壓至14Pa進行回注。
3 油氣集輸聯(lián)合站對油氣以及污水的處理的環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)的危險事故
油氣集輸聯(lián)合站主要從事對油氣以及污水的處理、儲運和對外輸送的工作,而油氣集輸管理站對油氣和污水的處理工藝中存在著較高的風險,所以一定要嚴格落實各個環(huán)節(jié)的工作,確保各項工作安全有序的開展。
3.1 油氣的處理環(huán)節(jié)存在的風險
當輸送的物料管線的處理不當也會引起灌區(qū)火災和爆炸事故的發(fā)生,例如:當外部原因導致火災或者發(fā)生爆炸事故時(泄漏措施不完善而發(fā)生的爆炸或泄漏,操作人員錯誤的操作或人為破壞管線發(fā)生的管線爆炸),一旦接觸高溫和熱源、受明火的烘烤或者夏季由于高溫暴曬的原因導致物料受熱膨脹。由于處理的原油具有比較容易帶靜電的特點,在原油的輸送過程中不易流速過高、否則會容易發(fā)生火災和爆炸事故 。
油氣進入分離器時也存在一定的風險,當分離器本身存在缺陷或者操作不當同樣會引起火災和爆炸事故的發(fā)生,所以在油氣處理工藝上一定要做好充足的準備工作。
3.2 油氣的儲運環(huán)節(jié)存在的風險
儲罐本身如果因為設計不當或者人為操作失誤可能引發(fā)油氣的泄漏事故其次儲罐在防雷設備失效的情況下因遭受雷擊、電火花或者在灌區(qū)內(nèi)違章使用明火等都會引發(fā)火災和爆炸事故。因此對于儲運罐區(qū)一定嚴格按照規(guī)章制度行事,做好防火防電的管理工作,避免不安全因素引發(fā)火災或爆炸。
原油外輸需要加熱升溫,加熱爐內(nèi)使用的為天然氣,如果點火時操作不當或者在事故的狀態(tài)下進行操作,致使爐膛內(nèi)的油氣聚集,很容易引起爐膛的爆炸事故。
3.3 油氣集輸聯(lián)合站污水處理存在的風險
污水的隔油池是一個開放的操作,如果污水中含有較多的輕質(zhì)成分,會在污水池中釋放大量的聚集,如果遇到明火,極易發(fā)生火災爆炸事故,污水管的上部主要為油氣液位波動時,可能會排出可燃氣體或者吸入空氣,都會導致爆炸事故的發(fā)生。所以在污水處理過程中一定要提高警惕,做好準備工作,確保萬無一失。
4 應對風險事故的有效措施
(1)對油氣集輸聯(lián)合站的設備,如:容器、管線、儲罐及泵等設備要定期進行檢查和維護,對于不合格或存在缺陷的設備要及時更換處理,保證設備的安全可靠,避免因為設備的缺陷造成風險事故。
(2)加強對油氣集輸聯(lián)合站的操作人員的技術培訓,一定保證每一位操作人員能夠正確的操作每一道工序,避免因工作人員操作不當引發(fā)的物質(zhì)泄漏,導致火災和爆炸事故的發(fā)生。
(3)儲罐區(qū)域一定要做好防火防雷電的措施,嚴格按照規(guī)章制度嚴禁在儲罐區(qū)放明火,定期檢查防雷裝置,避免罐區(qū)因人為管理不當而發(fā)生的火災事故。
5 總結
油氣集輸聯(lián)合站承擔著油氣的儲運和輸送的重要任務,它是連接油氣田和外部輸送的樞紐,但因為油氣集輸聯(lián)合站具有易燃、易爆、高危風險的特點,所以,一定要嚴格落實油氣集輸聯(lián)合站的管理和預防工作。
參考文獻
【關鍵詞】資本資產(chǎn)定價模型;β系數(shù);投資風險
隨著我國市場經(jīng)濟日益發(fā)展和完善,投資環(huán)境不斷改善,投資者的投資熱情越發(fā)高漲,截止2010年我國投資者開戶數(shù)達到1.5億人,這必然導致投資者對會計信息的有用性的要求大大提高,如上市公司資產(chǎn)負債表、利潤表等。本文基于資本資產(chǎn)定價模型(CAMP模型),以上海證券交易所所有上市公司股票為研究對象,對模型中的β進行比較分析。本文的結構如下:第一部分,資本資產(chǎn)定價模型簡述;第二部分,數(shù)據(jù)的選擇和處理;第三部分,數(shù)據(jù)分析;最后一部分是本文的結論。
一、資本資產(chǎn)定價模型簡述
資本資產(chǎn)定價模型(Capital Asset Pricing Model,簡稱CAPM)是由美國學者威廉?夏普(William F.省略.省略/q/hp/s_600000.省略.省略/q/hp?s=000001.SS,步驟如上。對于一年期的利率可以登錄中國人民銀行的官方網(wǎng)站(http://pbc.省略/huobizhengce/huobizhengcegongju/lilvzhengce/)得到。
(三)數(shù)據(jù)處理與程序設計
以浦發(fā)銀行(600000)為例說明單只股票β值的計算,將每月首日的日期(Date)、浦發(fā)銀行個股收盤價(Close)、上證收盤指數(shù)(mClose)和一年期存款利率整理在一張工作表中。本文利用excel中slope函數(shù)計算一只股票的β值,將公式Ri=Rf+βi(Rm-Rf),移項得到Ri-Rf=βi(Rm-Rf),其中Ri=(Closei-Closei-1)/Closei-1,Rm=(mClosei-mClosei-1)/mCl
osei-1。以浦發(fā)銀行(600000)為例,整理得到以下數(shù)據(jù)在工作表中選擇“插入”,點擊“函數(shù)”,打開“插入函數(shù)”對話框,在對話框中選中“SLOPE”,點擊“確定”。打開“函數(shù)參數(shù)”的對話框,在工作表中選定工作區(qū)域,點擊“確定”,立即得到浦發(fā)銀行個股的β值。
(四)多只股票編程計算β值
本文利用excel中宏功能計算數(shù)百只股票的β值,將以上整理的數(shù)據(jù)進一步整理,將所有上市公司股票的“股票代碼”“拼音簡寫”“股票名稱”整理在同一張工作表中,將該工作表命名為“DMB”。
將所有股票的歷史數(shù)據(jù)整理如下圖,并且以股票代碼命名各工作表。單擊“工具”,在“工具”中單擊“宏”,選擇“Visual basic編輯器(V)”單擊,彈出一個VB的工作界面。單擊“文件”下方的“插入用戶模塊”得到一個“UserForm”在用戶模塊,打開文件,啟用“宏”,在“請輸入代碼”一欄輸入“浦發(fā)銀行”的股票代碼600000,單擊“計算”鍵,在“β值”一欄立即生成浦發(fā)銀行個股的β值為0.8844。以此類推,只要在“請輸入代碼”輸入各只股票的代碼或者股票名稱的漢語拼音首字母,單擊“計算”鍵,即生成了該股的β值。
三、數(shù)據(jù)分析
由于本文采用的是歷史數(shù)據(jù),所以時間對于結論的影響是不可忽略的。本文采用的數(shù)據(jù)從1999-01-01~2008-10-30,不妨把這段時間分為五段。對于某只股票可設1999-01-01~2000-12-30的權數(shù)為A1,計算出的β=β1;2000-01-01~2002-12-30的權數(shù)為A2,計算出的β=β2;2003-01-01~2004-12-30的權數(shù)為A3,計算出的β=β3;2005-01-01~2006-12-30的權數(shù)為A4,計算出的β=β4;2007-01-01~2008-10-30的權數(shù)為A5,計算出的β=β5。A1+A2+A3+A4+A5=1,A1A2A3A4A5。則該股的β=A1β1+A2β2+A3β3+A4β4+A5β5。
仍以浦發(fā)銀行為例,浦發(fā)銀行從2003-01-01開盤,2003-01-01~2004-12-30的權數(shù)為0.2,計算出的β1=1.0216;2005-01-01~2006-12-30的權數(shù)為0.3,計算出的β2=0.7695;2007-01-01~2008-10-30的權數(shù)為0.5,計算出的β3=0.8553,則浦發(fā)銀行的β=0.2×1.0216+0.3×0.7695+0.5×0.8553=0.8628,而不考慮時間的β=0.8844。綜上可以得到考慮時間因素模型的β計算公式βi=An(Rm-Rf/RiRf),An為每月的時間權數(shù),Rm-Rf/RiRf為每月的β值,∑An=1,AnAn+1。
當然這一模型也存在一些問題,諸如,第一,β只能衡量系統(tǒng)風險,個股的非系統(tǒng)風險不能無法用β衡量,而在現(xiàn)實中,個股的情況又是投資者不得不考量的;第二,個人的預期不一樣,不是每一個投資者對時間因素的影響都是相同的;第三,原始CAMP的假設過于苛刻,在現(xiàn)實市場中不易滿足。
四、結論
β反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性,也就是個股與大盤的相關性或通俗說的“股性”??筛鶕?jù)市場走勢預測選擇不同的β的證券從而獲得額外收益,特別適合作波段操作使用。當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個大漲階段的到來時,應該選擇那些高β的證券,它將成倍地放大市場收益率,為你帶來高額的收益;相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時,你應該調(diào)整投資結構以抵御市場風險,避免損失,辦法是選擇那些低β的證券。
如果β=1,表示該單項資產(chǎn)的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化,其風險情況與市場投資組合的風險情況一致;β>1,說明該單項資產(chǎn)的風險收益率高于市場組合平均風險收益率,則該單項資產(chǎn)的風險大于整個市場投資組合的風險;β<1,說明該單項資產(chǎn)的風險收益率小于市場組合平均風險收益率,則該單項資產(chǎn)的風險程度小于整個市場投資組合的風險。
比如:一支個股β為1.3,說明當大盤漲1%時,它可能漲1.3%,反之亦然;但如果一支個股β為-1.3%時,說明當大盤漲1%時,它可能跌1.3%,同理,大盤如果跌1%,它有可能漲1.3%。由于β是衡量系統(tǒng)風險的,理論上不考慮個股的非系統(tǒng)風險,個股β值越大,在牛市中該股的收率越高。為避免非系統(tǒng)風險,可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數(shù)的證券進行投資組合。
參 考 文 獻
[1]張亦春,鄭振龍.證券投資理論與技巧(第三版)[M].福建:廈門大學出版社,2008:12~25
[2]莊新田,高瑩,田秀.證投資分析[M].北京:清華大學出版社,2008:56~88
[3]張亦春,鄭振龍,林海.金融市場學(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2008:120~245
[4]張平.EXCEL在財務中的應用[J].財會月刊.2009(5):25~56
關鍵詞:體育教學傷害事故;風險管理;應對策略
一、中學體育教學傷害事故發(fā)生的風險誘因
以某市某10所中學為例進行實地調(diào)查發(fā)現(xiàn),誘致體育教學中發(fā)生各種傷害事故的風險因素有許多,以下為具體的調(diào)查結果。
第一類是發(fā)生于體育教學過程中,教師所教授的某些體育動作,例如跳遠、前滾翻、引體向上、跳繩、運動體操等等,某些學生在學習并掌握這些體育動作過程中不標準、不到位,由此所導致的身體傷害,其風險量達到50.27。這一項也是中學體育教學傷害事故中發(fā)生幾率最高的風險。
第二類是中學體育教學場地及器材沒有進行定期安全檢查,在教學過程中發(fā)生意外導致學生意外受傷,它的風險量有46.34,位居第二位。
第三類為體育項目本身具有突發(fā)性意外傷害潛在因素。如今我國中學生身體普遍為亞健康狀態(tài),所以在某些中學的長跑測試或訓練中,偶有學生在其過程中發(fā)生暈厥甚至猝死現(xiàn)象。這一類的風險量也高達40.04。
第四類是體育教師在教學方法及活動中組織方法不當,導致學生遭受不必要的意外傷害,它的風險量有38.90。
第五類為教師對學生在體育教學過程中要求過高,還以長跑為例,中學常常會測試的1000~1500m,某些學生無法在規(guī)定時間內(nèi)完成達標標準,但為了通過測試,很可能出現(xiàn)以外傷害狀況。它的風險量也有36.57。
除了上述5類發(fā)生在體育教學過程中的傷害事故風險,其它風險誘因還包括了來自于外界的不可抗力因素(33.02)、學生隱瞞病史(30.25)、教師包括學生對安全教育不夠重視(28.46)、"放羊式"體育教學(24.76)、學生不按教師正確教學方法練習(23.62)、教師安全保護措施不足(21.57)、其他同學過失(18.35)、教學方法不合理(18.23)以及教師在教學過程中變相體罰學生(12.96)等等。
從上述影響因素來看,中學體育教學傷害事故風險誘因主要要根據(jù)風險源大致劃分為兩大類:第一類為重要誘因,它還下屬5種分支風險誘因,按照風險量從大到小依次為學生技能風險、場地器材設備風險、體育項目誘致突發(fā)性意外傷害風險、體育教學風險以及教師高要求風險;第二類為次重要誘因,其下屬還包括4種子風險誘因,按照風險量從大到小依次為外界不可抗力風險、學生體質(zhì)風險、校方安全意識缺乏風險以及教學方法風險[1]。
二、中學體育教學中傷害事故的風險管理對策
(一)風險回避
風險回避對策主要包括了風險識別、分析、衡量等流程,它們的目的就是為了及時發(fā)現(xiàn)風險發(fā)生的可能性及其可能導致的損失,進行風險預防。如果從中學的體育教學傷害事故層面來看,風險回避是相對徹底的管理對策,因為它可以在風險未發(fā)生前就將其損失可能性降低到0,。但也要考慮到,某些風險是無法規(guī)避的,例如臺風、暴雨、地震等自然災害。而如果校方為了規(guī)避一種風險而改變教學性質(zhì)及方式,還可能會產(chǎn)生另一種風險。例如目前國內(nèi)許多中學就為了盡可能避免體育教學活動為學生所帶來的意外傷害而取消一切體育教學活動安排,這種做法雖然可以規(guī)避體育教學風險,但這也意味著沒有體育教育的中學生在健康狀況方面會不斷下降,這就是一種新的風險。
總而言之,風險回避對策是有利有弊的,它避免了體育教學中的人工成本消耗及設備成本消耗,但是它也可能帶來另外一種新的風險。但為了確保學生的身體健康安全不受傷害,某些中學還是基于風險回避原則作出了幾點風險管理對策。首先,按照損失頻率與損失程度大小來確定特定風險,進而降低或直接規(guī)避某些體育教學活動。具體來說包括在各種惡劣天氣環(huán)境下的室外體育教學活動;其次,將某些損失頻率低但損失后后果極其嚴重且無法得到補償?shù)娘L險作為特定風險,例如某些無安全防護措施的高難度體育運動,例如戶外登山運動、野外叢林體育拉練等等。最后就是針對某些患有特殊疾病的,不易參加某項體育教學活動的學生群體實施風險回避對策[2]。
(二)風險降低
圍繞風險降低所提出的管理對策相當之多,下文主要從體育傷害事故的醫(yī)療處理對策和體育教學科目選擇來闡述風險降低策略。
1醫(yī)療處理
體育教學及訓練中發(fā)生學生意外傷害事故在所難免,所以教師必須充當首席就湖人,明確一些基本且必要的救護基本對策,對事故進行醫(yī)療處理,盡可能降低損失。舉例來說,某些學生由于平時缺乏鍛煉,在劇烈運動下可能會產(chǎn)生暈厥或呼吸、心臟驟停等嚴重后果,所以教師應該第一時間對其進行救治,確認其生還可能性,并給出處理對策。當學生昏厥以后,要掌握人工呼吸及胸部按壓的急救術正確實施方法。而如果傷勢嚴重,則要做好緊急處理措施后馬上通知醫(yī)院實施搶救。
2體育教學科目選擇
中學生正處于生理和心理的成長期,體育鍛煉對他們固然重要,但是合理選擇體育教學科目也很重要。教學科目的選擇一方面要符合中學生的興趣口味,一方面也要滿足針對他們的身體素質(zhì)提升需求,將興趣與身體素質(zhì)提高有機結合起來,側重選擇1~3個教學項目。另外,也要根據(jù)學生體質(zhì)做到因人而異,例如對某些身體素質(zhì)較弱、體型單薄的學生應該多讓他們進行器械、健身操和啞鈴等基礎的力量性訓練。對一些身體協(xié)調(diào)性不太靈活且反應遲緩的學生應該安排他們練習球類項目來鍛煉他們的快速反應能力。而對于一些性格較內(nèi)向的學生應該讓他們練習團隊合作類項目,例如大繩、踢毽子、也包括各種球類運動;如果學生的性格比較沖動,則要教他們學習和練習慢跑、棋類等體育項目。所以說,因人而異的體育教學活動一方面在于降低意外事故風險發(fā)生幾率,一方面也要根據(jù)學生的身體素質(zhì)和心理素質(zhì),給出適合于他們的體育教學策略,做到對中學生身心的全面發(fā)展促進[3]。
(三)風險轉移
風險轉移實際上是設立于體育教學活動之外的風險管理方法。例如我國目前許多省市中學就為學生設立了有關傷害事故的專項基金,專門對學生團體可能發(fā)生的意外傷害事故進行保險理賠和補助。同時也配合了學校與保險公司所簽訂的學校責任保險、以及產(chǎn)物保險等等。這些保險專項基金可能來自于學生,也可能來自于校外贊助企業(yè),這對于中學學校體育教育傷害事故風險管理體系是一種較全面的完善策略。
總結:學校體育教學活動存在傷害事故風險,且它的多變性、客觀性、突發(fā)性和不確定性讓人難以捉摸,因此校方必須做好萬全準備,基于此文所提出的幾點基本原則對策作出應急反應,并同時引起社會及政府高度重視,合力做到對其的有效管理,為學生創(chuàng)造安全優(yōu)質(zhì)體育教學環(huán)境。
參考文獻:
[1] 王修方.高校體育教學中傷害事故成因分析及風險管理研究[J].新鄉(xiāng)學院學報(自然科學版),2011,28(2):177-179.
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