經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行風險管理研究

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［提要］加強風險管理是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營目標的基礎(chǔ)與前提。基于風險管理的基本規(guī)律，結(jié)合商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀，應(yīng)該從風險管理體系、激勵約束機制及風險防控工具三個層面提升風險管理能力，具體包括健全商業(yè)銀行風險管理體系、突出商業(yè)銀行風險管理責任、加快商業(yè)銀行科技金融實踐等三個方面。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期；商業(yè)銀行；風險管理；重點方向；主要策略

隨著我國商業(yè)銀行不斷發(fā)展，商業(yè)銀行的風險管理水平也在逐步提升。從邏輯上來說，商業(yè)銀行的風險管理囊括風險識別、風險分析與評價、風險控制和風險決策等四個方面。因而，本文立足商業(yè)銀行風險管理的四個環(huán)節(jié)，聚焦商業(yè)銀行加強風險管理的對策，以期提升經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行的風險管理水平，從而促進商業(yè)銀行實現(xiàn)高效、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，具有一定的理論價值與現(xiàn)實意義。

一、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行風險管理的重點方向

立足于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的基本特征，結(jié)合商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)實狀況與發(fā)展趨勢，本文從產(chǎn)業(yè)升級、金融改革、業(yè)務(wù)創(chuàng)新三個層面探究商業(yè)銀行在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期風險管理的重點方向，具體分析如下：

（一）經(jīng)濟轉(zhuǎn)型帶動產(chǎn)業(yè)升級，風險管理必須突出信用風險防控。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，信用風險防控是商業(yè)銀行風險管理的重中之重。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、增速及驅(qū)動的變化，社會資源的配置將會調(diào)整，傳統(tǒng)落后企業(yè)的發(fā)展壓力越來越大，落后行業(yè)中就業(yè)競爭力較弱的人群將面臨失業(yè)與收入的下滑，這些都會使得商業(yè)銀行面臨更為嚴峻的宏微觀經(jīng)營環(huán)境。目前，商業(yè)銀行的信用風險主要就是房地產(chǎn)貸款所帶來的信用風險，因為隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，房地產(chǎn)行業(yè)的高景氣度增長難以持續(xù)，且早期的房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)的風險管理審核制度還不完善、不健全，進而使得商業(yè)銀行面臨著較大的信用違約風險。除此之外，近年來快速發(fā)展的消費者純信用貸款也是商業(yè)銀行必須要重視的風險防控內(nèi)容，必須引起商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)層的高度重視。

（二）深化金融市場改革，風險管理亟待重視市場風險管理。深化金融市場改革是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的重要特征與歷史使命，由此使得商業(yè)銀行必須高度重視市場風險管理。因為在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，利率市場化、數(shù)字貨幣、外匯管理變革等諸多改革舉措將會推行，這在一定程度上使得商業(yè)銀行要面臨市場不確定的利率風險、匯率風險、股票及商品價格風險。以2020年為例，LPR改革降低了市場的貸款利率水平；中國疫情的高效防控提升了人民幣資產(chǎn)的信心，人民幣匯率持續(xù)提升；原油價格的寬幅震蕩等，這些都使得商業(yè)銀行面臨著非常復(fù)雜、多變的市場風險。鑒于此，商業(yè)銀行必須高度重視經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的風險管理，不僅要對宏觀政策預(yù)判要精準可靠，而且對于微觀行業(yè)或者領(lǐng)域的發(fā)展要有自身的邏輯，由此才能使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)風險整體可控。

（三）金融業(yè)務(wù)類型日益豐富，風險管理必須關(guān)注操作風險防范。隨著金融行業(yè)的持續(xù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型期零售、企業(yè)及機構(gòu)客戶持續(xù)演化的金融服務(wù)需求，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新日趨加速，這既是我國商業(yè)銀行發(fā)展的一般規(guī)律，也符合我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的客觀需求。毫無疑義，金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新必然要求更嚴謹?shù)娘L控體系與制度，唯有如此才能進一步確保商業(yè)銀行發(fā)展的穩(wěn)健性。但由于轉(zhuǎn)型期激烈的市場競爭，許多商業(yè)銀行在金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新過程中，往往容易出現(xiàn)操之過急的情況。以商業(yè)銀行智能化網(wǎng)點運營為例，為進一步提升銀行網(wǎng)點工作效率，優(yōu)化客戶服務(wù)效能，許多銀行網(wǎng)點開始探索和應(yīng)用智能化一體柜員機，從而持續(xù)地減少基礎(chǔ)性員工，并提升效率。但是由于智能化設(shè)備本身的功能設(shè)計、人員培訓(xùn)、系統(tǒng)配置方面存在不足，從而容易受到外部事件影響而帶來經(jīng)濟利益損失的風險。操作風險主要出現(xiàn)在商業(yè)銀行交易系統(tǒng)的不完善與風險管理的失誤，這必須引起商業(yè)銀行的高度重視。

二、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強風險管理的主要策略

基于對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行風險管理重點方向的把握，集合國內(nèi)外商業(yè)銀行風險管理實踐與筆者自身從業(yè)經(jīng)歷，重點從風險管理體系、風險管理責任、風險管理工具應(yīng)用三個層面探究經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強風險管理的主要策略，具體分析如下：

（一）健全商業(yè)銀行風險管理體系，堅持制度優(yōu)化與流程完善兼顧。健全商業(yè)銀行風險管理體系是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強風險管理的基礎(chǔ)性策略，核心內(nèi)容就是要堅持制度優(yōu)化與流程完善兼顧。首先，立足制度優(yōu)化，對商業(yè)銀行風險管理的責任分工進行明確，同時在風險管理的制度中充分考慮業(yè)務(wù)部門的風險防范與預(yù)警價值，要借助優(yōu)化制度設(shè)計的手段，使得業(yè)務(wù)部門與風險管理部門都由被動化風險管理向主動預(yù)警化風險管理模式升級，提高業(yè)務(wù)人員或部門的風險意識與風險應(yīng)對能力，真正從業(yè)務(wù)開展層面對風險進行評估與決策，這在很大程度為風險管理部門的工作開展奠定了有利的基礎(chǔ)。與此同時，不斷推動風險管理流程的完善，提升各流程的協(xié)同配合度，并且降低不必要的無效環(huán)節(jié)，降低風險因素與風險事件管理的時間損耗。要更多的集中力量來提升業(yè)務(wù)部門與風險管理部門的風險認知、不斷豐富自身的風險管理工具、持續(xù)的擴大自身的風險管理策略、提升風險控制及決策的科學性、全面性、實效性。

（二）壓實商業(yè)銀行風險管理責任，推動風險識別與風險分析協(xié)調(diào)。壓實商業(yè)銀行風險管理責任是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強風險管理的關(guān)鍵性策略，核心內(nèi)容就是要堅持風險識別與風險分析協(xié)調(diào)。商業(yè)銀行應(yīng)該進一步明確風險管理各環(huán)節(jié)的工作責任與重點，要確保風險管理各個環(huán)節(jié)的銜接不出意外；提升風險識別、風險分析與評價、風險控制和風險決策各個環(huán)節(jié)的科學、及時應(yīng)對，形成權(quán)責利統(tǒng)一的激勵約束機制，壓實商業(yè)銀行風險管理責任。尤其要重點提出的是，目前商業(yè)銀行在風險識別與風險分析環(huán)節(jié)存在較大的滯后性，這也是商業(yè)銀行難以提升風險管理水平的關(guān)鍵原因。鑒于此，商業(yè)銀行應(yīng)該進一步強化對風險識別與風險分析環(huán)節(jié)的資源投入，要進一步對預(yù)警指標、分析框架、人力配備給予重點支持與優(yōu)化，推動風險識別與風險分析協(xié)調(diào)，真正有效地發(fā)揮風險識別的預(yù)警價值與風險分析的決策判斷作用。前者能使商業(yè)銀行更好地規(guī)避各類經(jīng)營管理風險，后者可以更加全面地使得商業(yè)銀行制定應(yīng)對風險管理的具體舉措，從而更高效、更全面、更科學的應(yīng)對風險事件以及風險因素的控制與處理。

（三）加快商業(yè)銀行科技金融實踐，堅持科技賦能與人工替代并行。加快商業(yè)銀行科技金融實踐是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強風險管理的重要補充性策略，核心內(nèi)容就是要堅持科技賦能與人工替代并行。一方面通過進一步加強對商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)開展過程中的科技工具應(yīng)用，依靠科技賦能來降低各類因為人為操作不當出現(xiàn)風險的概率，同時立足科技手段的深層次應(yīng)用，可以及時地檢視與發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)中存在的不足，并重點進行優(yōu)化和完善，最終降低風險因素與風險事件出現(xiàn)的概率，促進商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營；另一方面依靠科技理念、工具及模式，對風險管理中的風險識別、風險分析與評價、風險控制和風險決策四個環(huán)節(jié)進行科技化改造，利用模型構(gòu)建、智能計算等非人工的科技金融手段來逐步替代人工操作，從而有效地降低風險管理各環(huán)節(jié)中因為人力因素而造成的風險管理失誤乃至錯誤。例如，通過對金融業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化管理與監(jiān)控，使得業(yè)務(wù)開展部門與風險管理部門都能實時的對業(yè)務(wù)狀態(tài)、變化及趨勢進行關(guān)注與把握，從而能更好地識別風險、分析風險、控制風險，不僅降低了成本，而且提升了效率。事實上，信貸風險分析、最優(yōu)貸款方案都是同樣的邏輯，都是應(yīng)用科技金融工具來賦能業(yè)務(wù)與風險管理。

三、結(jié)語

總而言之，金融業(yè)的重要特征就是經(jīng)營風險，商業(yè)銀行要想實現(xiàn)自身高效、穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展，必須要注重風險管理能力的培育與提升，尤其是在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境正在面臨著非常復(fù)雜的內(nèi)外部變化。從邏輯上來說，商業(yè)銀行風險管理的重點方向主要聚焦在信用風險、市場風險及操作風險的防范，特別是信用風險是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的重點關(guān)注方向。展望未來，為更好地適應(yīng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的經(jīng)營環(huán)境變化，商業(yè)銀行必須從風險管理體系、風險管理機制及風險管理技術(shù)水平三個層面加速變革，要堅持制度優(yōu)化與流程完善兼顧、堅持風險識別與風險分析協(xié)調(diào)、堅持科技賦能與人工替代并行，真正提升自身的風險管理水平。

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作者：趙圓 單位：西安石油大學經(jīng)濟管理學院