貸款五級分類系統(tǒng)設(shè)計(jì)論文

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一、論題選題的意義

貸款五級分類法是一套對銀行信貸質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)并對貸款機(jī)構(gòu)抵御信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)行評估的系統(tǒng)方法。經(jīng)過多年的試點(diǎn)，中國人民銀行于2001年12月19日下發(fā)了《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》，要求從2002年起在我國各類貸款機(jī)構(gòu)全面實(shí)行貸款質(zhì)量五級分類管理，從而結(jié)束長期以來實(shí)行的“一逾兩呆”的貸款分類管理方式。目前，貸款五級分類方法還沒有大規(guī)模實(shí)施。中國銀監(jiān)會(huì)于2003年10月17日下發(fā)了《關(guān)于農(nóng)村信用社實(shí)行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》，明確從2005年起在全國農(nóng)村信用社試行貸款五級分類。由于五級分類中定性指標(biāo)多、定量指標(biāo)少，信貸人員較難掌握，而我國農(nóng)村信用社的管理、農(nóng)村信用體系建設(shè)又比較落后，比如有些企業(yè)無財(cái)務(wù)報(bào)表、有些企業(yè)隨意篡改會(huì)計(jì)報(bào)表、某些會(huì)計(jì)信息不真實(shí)等等，因此，很難適應(yīng)貸款五級分類風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。針對農(nóng)村信用社貸款金額小、筆數(shù)多的實(shí)際情況，要解決好存量貸款分類這項(xiàng)艱巨、復(fù)雜的工作，就需要設(shè)計(jì)一套軟件來輔助農(nóng)村信用社加快貸款五級分類的實(shí)施。

二、課題研究計(jì)劃

1、實(shí)現(xiàn)貸款五級分類軟件的必要性

當(dāng)前一些信貸管理軟件或貸款五級分類軟件的主要缺陷：國內(nèi)開發(fā)的相關(guān)軟件存在一個(gè)共性問題，即信貸管理過程的軟件化是目前此類軟件設(shè)計(jì)的主要設(shè)計(jì)思想，也就是說，該設(shè)計(jì)是想通過計(jì)算機(jī)軟件來協(xié)助商業(yè)銀行進(jìn)行信貸管理，以控制那些諸如制度執(zhí)行不嚴(yán)、違規(guī)放款、手工管理強(qiáng)度高、人為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題；運(yùn)用現(xiàn)代金融工程方法并結(jié)合信息技術(shù)，可以將定性指標(biāo)進(jìn)行定量化分析，進(jìn)而對農(nóng)村信用社貸款資產(chǎn)進(jìn)行建模分類，便可在此基礎(chǔ)上集成并最終形成智能專家五級分類輔助分類系統(tǒng)。

2、軟件設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想

金融工程化的業(yè)務(wù)核心模型設(shè)計(jì)：計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)只是一個(gè)實(shí)現(xiàn)工具，五級分類軟件的技術(shù)核心不在于計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)，而在于其業(yè)務(wù)核心的實(shí)現(xiàn)；融入會(huì)計(jì)核算的設(shè)計(jì)思想：貸款五級分類和五級分類會(huì)計(jì)核算最終要實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，因此，在軟件設(shè)計(jì)上一定要事先考慮到這一點(diǎn)；采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)：可考慮采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)技術(shù)，如B/S結(jié)構(gòu)、Java技術(shù)、中間件技術(shù)、基于工作流的設(shè)計(jì)等。

3、軟件設(shè)計(jì)的主要步驟

信貸現(xiàn)狀分析：由于農(nóng)村信用社貸款服務(wù)對象的特殊性，其貸款五級分類也必須建立在這個(gè)基礎(chǔ)上；建立貸款五級分類指標(biāo)體系和五級分類模型：根據(jù)當(dāng)前信貸管理的指標(biāo)體系，結(jié)合《農(nóng)村信用社貸款五級分類操作手冊》的要求，將不同的指標(biāo)體系進(jìn)一步細(xì)化、優(yōu)化并進(jìn)行取舍，最后得出一套完整的農(nóng)村信用社貸款五級分類指標(biāo)體系；建立集成化的軟件系統(tǒng)：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，既有定性分析又有定量分析，既有結(jié)構(gòu)化的決策也有半結(jié)構(gòu)化和非

結(jié)構(gòu)化的決策，而決策支持系統(tǒng)是輔助人們進(jìn)行決策的一個(gè)重要工具。

4、設(shè)計(jì)的軟件

（1）模型庫需求分析

農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的模型庫是提供模型存儲和表示模式的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。模型庫中既有數(shù)學(xué)模型，如財(cái)務(wù)分析模型、加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評估模型、信貸風(fēng)險(xiǎn)模型等，也有定性分析模型，如企業(yè)資信等級評估模型、個(gè)人信用等級評估模型等。模型必須具有與數(shù)據(jù)庫相連的接口，使模型的輸入、輸出與數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)相連。模型存放于模型庫中，模型庫管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)模型的日常維護(hù)和管理，模型的實(shí)現(xiàn)方法全部存儲在方法庫子系統(tǒng)中。模型庫管理系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)對模型庫的操作處理和對方法庫的功能調(diào)用，如對模型的查詢、重構(gòu)、調(diào)用、維護(hù)和校驗(yàn)等。

（2）方法庫子系統(tǒng)設(shè)計(jì)

方法庫子系統(tǒng)由方法庫和方法庫管理系統(tǒng)組成。方法庫子系統(tǒng)存儲常用的計(jì)算方法和算法，如優(yōu)化方法、預(yù)測方法、蒙特卡洛法、插值法、指數(shù)平滑法、Delphi法、回歸分析法、矩陣特征根求解法、主成分分析法、層次分析法等。同時(shí)，針對信貸風(fēng)險(xiǎn)中的非財(cái)務(wù)因素分析可能出現(xiàn)的各種不確定因素的影響和未來經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的變化，還需設(shè)置敏感分析法、概率分析法、風(fēng)險(xiǎn)分析法以及情景分析法等，以預(yù)測可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和后果。方法庫管理系統(tǒng)對這些方法進(jìn)行維護(hù)和調(diào)用，并與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、模型庫系統(tǒng)進(jìn)行通信。模型庫中的模型正是由方法庫中這些常用方法通過組合和疊加而得到的。

（3）文本庫子系統(tǒng)設(shè)計(jì)

在財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析中，需要經(jīng)常查閱相關(guān)的文件、法令、條例、規(guī)則等。這類文本數(shù)據(jù)量大、內(nèi)容多并且涉及多個(gè)方面，難以一一加工成事實(shí)或規(guī)則形式。

（4）知識庫子系統(tǒng)設(shè)

知識庫主要是銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)因素分析所需知識的集合，包括基本的、常識性的決策知識和具有信息價(jià)值的知識。

（5）對話子系統(tǒng)設(shè)計(jì)

對話子系統(tǒng)是人機(jī)接口界面，它負(fù)責(zé)接收和檢驗(yàn)用戶的請求，協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和模型庫系統(tǒng)之間的通信，為決策者提供信息收集、問題識別以及模型構(gòu)造、使用、改進(jìn)、分析和計(jì)算等功能。對話子系統(tǒng)的主要功能有：使用戶了解系統(tǒng)中現(xiàn)有的模型、數(shù)據(jù)、加工方法；通過運(yùn)行模型使用戶獲得某種分析結(jié)果或預(yù)測結(jié)果；在決策過程結(jié)束之后，把反饋結(jié)果輸入系統(tǒng)，并對現(xiàn)有模型提出評價(jià)及修改意見；方便地輸出圖形及表格。