綠色信貸社會資本對銀行風險管理影響

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摘要：本文研究綠色信貸與社會資本對銀行風險管理的影響，選擇資本適足率(CAR)和不良貸款率(NPL)兩個指標來闡釋銀行風險管理，并用綠色信貸比率(GCR)和銀行業(yè)地位(CBGDP)，通過多元線性回歸分析來了解綠色信貸與社會資本對銀行風險管理的影響。本文選取11家中國上市銀行2014—2018的相關(guān)季度數(shù)據(jù)作為研究對象。研究結(jié)果表明，綠色信貸和社會資本均能幫助銀行提高本身的風險管理能力，并用多元線性回歸分析說明綠色信貸與社會資本對銀行風險管理因素之間的影響關(guān)系。

關(guān)鍵詞：綠色信貸；風險管理；銀行業(yè)地位

1緒論

銀行是全國金融的中心，在赤道原則和中國實行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大環(huán)境下，綠色信貸在中國起到了促進企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級并優(yōu)化組織的資金配置和讓更多的資金投入到對新能源的開發(fā)，以及提高綠色產(chǎn)業(yè)的效率等方面的作用。隨著學者們對于吸收能力的定義和作用等方面的研究出現(xiàn)，社會資本在吸收能力中對于引發(fā)創(chuàng)新、提升效率等方面起到的作用逐步被學者們證實，社會資本增加信息轉(zhuǎn)移效率，降低成本和提高創(chuàng)新績效的研究成果不斷被提出。技術(shù)和經(jīng)濟環(huán)境的不斷發(fā)展，銀行的傳統(tǒng)盈利模式和產(chǎn)業(yè)格局被打破，同行業(yè)中產(chǎn)品差異化逐漸縮小，在金融經(jīng)濟制度全球化和自由化的背景下，銀行將面臨更多的風險。而風險的誘因和種類往往會受到社會環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展的影響，使風險出現(xiàn)更多的變化。

2文獻回顧

Hubener在1930年首次提出了“分析管理”的概念，隨著時代的發(fā)展從資產(chǎn)風險管理逐漸完善到現(xiàn)在的全面風險管理。中國學者王宗軍(2005)也提出資本充足率標準的提高與商業(yè)銀行高風險投資可能性呈負相關(guān)。隨后，Choudhry和Jakob(2015)的研究使用不良貸款率來代表銀行抗風險能力。Md.NurulKabir等(2015)通過對13個國家192家銀行的不良貸款率的研究發(fā)現(xiàn)，不良貸款率與抗風險能力呈明顯的負相關(guān)趨勢。隨著學者們對資本充足率、不良貸款率與銀行風險管理的不斷探索，通過資本充足率和不良貸款率來間接衡量商業(yè)銀行風險逐漸被學者們接受并持肯定態(tài)度。法國社會學家PierreBourdieu在20世紀70年代提出了明確的社會資本概念，隨后被學者們不斷探索。Fukufama(1995)認為信任是一個社團共同分享一套社會價值時產(chǎn)生的，因此許多學者在前期是將信任作為社會資本的一種衡量方式。Dangelico和Pujari(2010)指出綠色創(chuàng)新的已經(jīng)開始向合作模式轉(zhuǎn)變，合作模式的轉(zhuǎn)變會在多方面產(chǎn)生影響。根據(jù)相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)，社會資本與綠色信貸對于銀行的風險管理具有一定的作用，因此本文根據(jù)中國上市的商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進行分析。

3研究方法與結(jié)果

為了充分研究綠色信貸、社會資本對銀行風險管理的影響，本文選取中國11家商業(yè)銀行，在這些樣本銀行中包括4個國有銀行(中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行)以及其他7家全國股份制商業(yè)銀行(招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、華夏銀行、平安銀行、交通銀行、興業(yè)銀行)作為研究樣本。本文研究的是綠色信貸與社會資本對銀行風險管理的影響，因此從這些銀行中采取了各家銀行季度和年度報表、社會責任報告與國家統(tǒng)計局網(wǎng)站，收集整理了2014—2018年11家銀行的數(shù)據(jù)，并得到了220組有效樣本數(shù)據(jù)。并根據(jù)這些數(shù)據(jù)作出各因素之間的相關(guān)性檢驗。根據(jù)綠色信貸、社會資本和銀行風險管理各指標之間進行相關(guān)性分析可以發(fā)現(xiàn)，不良貸款率與資本回報率之外的其他變量之間都是正相關(guān)，而與資本回報率呈負相關(guān)，并且不良貸款率與綠色信貸比率與社會資本都不具有顯著相關(guān)性。社會資本與資本充足率的相關(guān)性表現(xiàn)為0.689，即在1%的水平上顯著，這說明社會資本與資本充足率呈現(xiàn)正向相關(guān)關(guān)系，而在資本充足率與綠色信貸比率之間，兩者又呈現(xiàn)出負相關(guān)關(guān)系。同時，從控制變量與本文各指標之間的相關(guān)系數(shù)來看，各變量之間不存在因為相關(guān)性程度過高所產(chǎn)生的多重共線性問題。因此提出本文的假設(shè)H1：綠色信貸、社會資本能夠提升銀行的風險管理。并構(gòu)建多元回歸模型。在整個多元回歸所用模型的F或Wald檢驗結(jié)果中，所有模型的檢驗值都通過1%的顯著性檢驗，這個結(jié)果表明整個模型的回歸結(jié)果可信。同時6個模型的擬合度均大于0.55，證明了本次模型具有良好的擬合度。從模型(1)和模型(5)的回歸結(jié)果看，綠色信貸比率變量的回歸系數(shù)分別為－0.06和－0.082，P值都在5%的水平上顯著，說明綠色信貸比率顯著抑制不良貸款率，即綠色信貸比率越高，銀行不良貸款率越低。從模型(2)和模型(6)的回歸結(jié)果看，綠色信貸比率變量的回歸系數(shù)分別為－0.268和－0.232，P值分別在10%和1%的水平上顯著，說明綠色信貸比率顯著降低資本充足率，即綠色信貸比率越高，銀行資本充足率越低。從模型(3)和模型(5)的回歸結(jié)果來看，被解釋變量社會資本的回歸系數(shù)分別為0.015和0.016，P值都在1%的水平上顯著，結(jié)果表明社會資本與不良貸款率之間存在正相關(guān)關(guān)系，即社會資本越高，銀行不良貸款率越高。從回歸結(jié)果的模型(4)和模型(6)來看，被解釋變量社會資本在多元回歸中的回歸系數(shù)分別為0.02和0.02，P值都在1%的水平上顯著，說明社會資本顯著增加資本充足率，即社會資本越高，銀行資本充足率越高。因此根據(jù)本文模型(5)和模型(6)的各變量之間的相關(guān)系數(shù)來看，綠色信貸與社會資本對銀行風險管理的作用，并不是完全正向的。但兩者對于銀行風險管理的作用卻能在一定程度上提高銀行的風險管理，也就能接受本文的假設(shè)H1。雖然假設(shè)H1成立，但因為綠色信貸和社會資本對銀行風險管理的相互作用，提醒商業(yè)銀行對于兩者的合理控制才能提升銀行自身的風險管理。

4結(jié)論與建議

在實際活動中，每一個因素之間都是具有不同程度的作用，因此綠色信貸與社會資本共同對于銀行風險管理的情況將會更加復雜。而不良貸款率與資本充足率都是作為銀行風險管理的調(diào)控對象，在風險管理中兩者對于不良貸款率與資本充足率都具有不同的調(diào)節(jié)作用，而兩者的互斥作用能夠幫助銀行在不斷擴展業(yè)務(wù)的過程中，對于銀行控制風險具有一定的作用，這將利于銀行對自身的風險管理，以及在銀行發(fā)展過程中尋找有效的風險管理方式，并加強風險管理制度與衡量方式的完善，為銀行帶來更為良好的盈利和更加完善的風險管理能力，同時根據(jù)本文的結(jié)論提出一定的建議。對于商業(yè)銀行，即使綠色信貸的發(fā)展是依據(jù)西方國家的研究和符合國情的本土化，但是針對每家銀行對于綠色信貸的口徑和指標還是依據(jù)西方國家的文獻。商業(yè)銀行應(yīng)當明確自身的市場定位，商業(yè)銀行市場定位模糊一直以來都是中國商業(yè)銀行的一個重要問題，長期以來一直限制著中國商業(yè)銀行的發(fā)展，更應(yīng)該做的就是明確市場定位，在此基礎(chǔ)上與其他銀行進行差異化的發(fā)展，將重點放在市場細分方面，根據(jù)自身情況做出正確的市場定位方案。

參考文獻

[3]王宗軍.我國商業(yè)銀行風險體系的建立和完善[J].經(jīng)濟師,2005(03).

作者：劉帥旗 陳思婷 單位：博仁大學