綠色信貸下上市商業(yè)銀行競爭力探析

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摘要：隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，以保護(hù)生態(tài)環(huán)境為宗旨的“綠色經(jīng)濟(jì)”開始走入人們的視野。綠色信貸作為綠色經(jīng)濟(jì)的重要組成部分起著非常重要的作用，可以有效引導(dǎo)企業(yè)的發(fā)展方向，利于扶持節(jié)能環(huán)保型企業(yè)發(fā)展，因此，綠色信貸已經(jīng)成為了金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)的導(dǎo)向。文章從綠色信貸發(fā)展實(shí)際背景出發(fā)，在前人研究的基礎(chǔ)上，選取16家主要的上市商業(yè)銀行，運(yùn)用主成分分析法將多個指標(biāo)綜合計(jì)算，得出銀行競爭力綜合得分，并通過回歸分析對兩者關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究，最后根據(jù)實(shí)證結(jié)果，結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況，為提高商業(yè)銀行競爭力提供了對策建議。

關(guān)鍵詞：綠色信貸；商業(yè)銀行；競爭力

1引言

近年來，我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，取得了世界矚目的成績，日益走近世界舞臺中央。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)下，為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)的下行壓力，我國不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，在此過程中，正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展與自然環(huán)境之間的關(guān)系也尤為重要。新時(shí)代下，我國積極探尋綠色發(fā)展之路，大力支持商業(yè)銀行綠色信貸的發(fā)展，出臺了一系列相關(guān)政策法規(guī)，意在激勵商業(yè)銀行發(fā)展綠色信貸業(yè)務(wù)，限制“兩高一?！逼髽I(yè)的貸款或者拒絕其貸款要求。目前來看，由于綠色信貸利潤有限等原因，我國上市商業(yè)銀行并沒有充分認(rèn)識到綠色信貸的重要性，沒有意識到這對銀行競爭力的意義。因此，本文通過2012年—2019年的實(shí)際數(shù)據(jù)，實(shí)證分析綠色信貸對商業(yè)銀行競爭力的影響，意在為銀行業(yè)提升自身競爭力提供新視角。

2文獻(xiàn)綜述

高曉燕和高歌（2018）實(shí)證發(fā)現(xiàn)，綠色信貸可明顯提升商業(yè)銀行競爭力，兩者呈正相關(guān)關(guān)系。何凌云，吳晨等（2018）將競爭力近似替代為總資產(chǎn)收益率，回歸分析綠色信貸與其競爭力之間的關(guān)系，同時(shí)將政策作為變量，綜合考察三者的作用。武佳琪等（2020）從現(xiàn)實(shí)競爭力和效率競爭力兩方面建立動態(tài)模型，對現(xiàn)實(shí)與效率競爭力進(jìn)行綜合評分。在已有文獻(xiàn)研究中，都表明發(fā)展綠色信貸是商業(yè)銀行未來發(fā)展的一個重要方向。長遠(yuǎn)來看，綠色信貸規(guī)模很可觀，占比也會不斷提高，推行綠色信貸獲得的聲譽(yù)也會成為商業(yè)銀行潛在競爭力，因此承擔(dān)社會責(zé)任成了商業(yè)銀行新的著力點(diǎn)。本文理論與實(shí)證相結(jié)合，進(jìn)一步探究綠色信貸視角下，商業(yè)銀行競爭力間的差異，從理論意義和現(xiàn)實(shí)意義層面進(jìn)一步彌補(bǔ)綠色信貸對商業(yè)銀行競爭力影響的研究不足。

3綠色信貸與商業(yè)銀行競爭力關(guān)系的實(shí)證分析

3.1樣本選取及數(shù)據(jù)來源

目前我國已上市的商業(yè)銀行一共有54家，考慮到郵政儲蓄銀行以及部分城商行、農(nóng)商行上市時(shí)間較晚，綠色信貸數(shù)據(jù)披露不完全，因此本文選取16家上市商業(yè)銀行作為樣本來分析我國銀行業(yè)的總體情況。本文選取2012年—2019年共8年的銀行數(shù)據(jù)作為樣本。原始數(shù)據(jù)均來自于國泰安數(shù)據(jù)庫、《企業(yè)社會責(zé)任報(bào)告》以及各大商業(yè)銀行年報(bào)。

3.2指標(biāo)體系的構(gòu)建

（1）綠色信貸評價(jià)指標(biāo)。目前來看，在現(xiàn)有的研究中，有關(guān)于商業(yè)銀行綠色信貸的文獻(xiàn)，一大部分采用綠色信貸比例來衡量綠色信貸實(shí)施的效果。但是，在我國商業(yè)銀行信貸總量上來看，綠色信貸的占比極為有限，每年的變化幅度較小。因此，本文選取綠色信貸余額進(jìn)行衡量，這一總量指標(biāo)變化更為明顯，客觀明確地看出流入環(huán)保企業(yè)的資金量。（2）銀行競爭力評價(jià)指標(biāo)體系。依據(jù)商業(yè)銀行經(jīng)營原則，選取11個指標(biāo)全面衡量其競爭力，通過全局主成分分析綜合評價(jià)。根據(jù)實(shí)證結(jié)果，可將競爭力劃分為價(jià)值創(chuàng)造能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、持續(xù)發(fā)展能力、資源環(huán)境與社會責(zé)任。其中，價(jià)值創(chuàng)造能力包括總資產(chǎn)收益率、應(yīng)交稅費(fèi)和凈息差；風(fēng)險(xiǎn)防范能力包括凈利潤增長率、撥備覆蓋率、不良貸款率、高學(xué)歷人才占比和凈資產(chǎn)收益率；持續(xù)發(fā)展能力包括非利息收入占比和總資產(chǎn)增長率；資源環(huán)境與社會責(zé)任選取公益捐贈金額。

3.3主成分分析

（1）數(shù)據(jù)預(yù)處理。由于選取的數(shù)據(jù)既有數(shù)值型又有比率型，因此為了實(shí)證結(jié)果的準(zhǔn)確性，將數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理。一方面是，將負(fù)向指標(biāo)正向化，使所有指標(biāo)均與銀行競爭力呈正向關(guān)系。另一方面，數(shù)值型的數(shù)據(jù)無法與比率類的直接比較，因此對應(yīng)交稅費(fèi)、公益捐贈金額取對數(shù)。（2）有效性檢驗(yàn)。在進(jìn)行主成分分析前，需要考慮數(shù)據(jù)之間的關(guān)系是否適合做主成分分析。本文采用KMO和Bartlett檢驗(yàn)方法，結(jié)果如表1所示。KMO檢驗(yàn)的取值范圍是0～1，當(dāng)KMO值小于0.5時(shí)，一般認(rèn)為是不適合進(jìn)行主成分分析；KMO值大于0.5，則表明數(shù)據(jù)分析有效，可以進(jìn)行下一步分析。表3中可以看出KMO值為0.669，Bartlett球形檢驗(yàn)的F值為0.000，均表明樣本數(shù)據(jù)具備主成分分析的條件。（3）因子分析。①提取主成分。按照特征值大于1的原則，運(yùn)用主成分分析提出公共因子，結(jié)果表明，抽取公共因子后，原有11個指標(biāo)就縮減為4個，累積方差貢獻(xiàn)度為91.586%，可以比較好地體現(xiàn)原始變量的信息。具體來說，第一類，凈利潤增長率、高學(xué)歷人才占比、不良貸款率、撥備覆蓋率、凈資產(chǎn)收益率這五個指標(biāo)有著較大的相關(guān)系數(shù)，可以將主成分F1視作風(fēng)險(xiǎn)防范因子；第二類，應(yīng)交稅費(fèi)、總資產(chǎn)收益率、凈息差這三個指標(biāo)有著較大的相關(guān)系數(shù)，可以將主成分F2視作價(jià)值創(chuàng)造因子；第三類，非利息收入占比、總資產(chǎn)增長率這兩個指標(biāo)有著較大的相關(guān)系數(shù)，可以將主成分F3視作持續(xù)發(fā)展因子；第四類，公益捐贈金額這個指標(biāo)有著較大的相關(guān)系數(shù)，可以將主成分F4視作社會責(zé)任因子。②計(jì)算得分。在對主成分具體分類劃分后，按照成分得分系數(shù)矩陣，可以計(jì)算每一個因子相應(yīng)的得分。根據(jù)計(jì)算出的因子得分，按照不同公因子的方差貢獻(xiàn)率占比進(jìn)行加權(quán)平均，可得商業(yè)銀行競爭力的綜合得分F，具體公式如下：F=（31.981%F1+28.511%F2+20.495%F3+10.599%F4）/91.586%據(jù)此可得出我國16家商業(yè)銀行的競爭力得分情況（見表2）。

3.4商業(yè)銀行競爭力與綠色信貸的回歸分析

（1）變量選取。本文解釋變量為綠色信貸余額，被解釋變量為競爭力綜合評分?？刂谱兞繌纳虡I(yè)銀行自身和宏觀經(jīng)濟(jì)兩個層面進(jìn)行選取。商業(yè)銀行層面，總資產(chǎn)作為控制變量。銀行都傾向于在發(fā)展中擴(kuò)大于資產(chǎn)規(guī)模，規(guī)模擴(kuò)大必然對銀行管理造成影響，所以本文選取資產(chǎn)總額作控制變量。宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，選取GDP增長率作控制變量。主要選取的是2012年—2019年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值年度增長率作為衡量指標(biāo)。（2）建立模型。根據(jù)上文的文獻(xiàn)回顧和理論分析，可以初步判定，商業(yè)銀行開展綠色信貸業(yè)務(wù)會提升其競爭力。由此，提出下列假設(shè)與模型：H1：商業(yè)銀行發(fā)展綠色信貸可以增強(qiáng)自身競爭力，即商業(yè)銀行綠色信貸余額與競爭力呈正相關(guān)關(guān)系。（3）回歸分析。①單位根檢驗(yàn)。單位根檢驗(yàn)包括LLC檢驗(yàn)、IPS檢驗(yàn)、ADF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)等。回歸分析是否有效，關(guān)鍵在于是否為平穩(wěn)序列。因此，在回歸分析前，采取Eviews10.0軟件，對面板數(shù)據(jù)中各變量進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果中，P值均小于0.05，可以表明面板數(shù)據(jù)為平穩(wěn)序列，適合進(jìn)一步考察變量之間的關(guān)系。②回歸分析。為了保證后續(xù)分析的合理性與準(zhǔn)確性，需要通過Hausman檢驗(yàn)方法，確定恰當(dāng)?shù)哪Ｐ托问?。根?jù)Hausman檢驗(yàn)結(jié)果，P值為1.0000，大于0.05，表明應(yīng)該建立隨機(jī)效應(yīng)模型。在確定好模型形式后，運(yùn)用隨機(jī)效應(yīng)模型進(jìn)行后續(xù)分析?；貧w結(jié)果如表3所示。根據(jù)表3中的回歸結(jié)果，綠色信貸余額（YE）的系數(shù)為0.215，系數(shù)為正值，說明綠色信貸對銀行競爭力有著正面積極作用；P值為0.000，小于0.05，說明這種正向關(guān)系是顯著的；擬合優(yōu)度R-squared在0.8以上，表明擬合效果較好。總體來看，商業(yè)銀行開展綠色信貸是有利于競爭力的提升。

4結(jié)論與建議

根據(jù)實(shí)證結(jié)果表明，綠色信貸顯著的促進(jìn)了銀行競爭力的發(fā)展，起到了重要的積極作用。因此，商業(yè)銀行要充分認(rèn)識綠色信貸的發(fā)展意義，注重自身的社會責(zé)任和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)意識，深入理解綠色信貸發(fā)展意義，從實(shí)際出發(fā)，通過優(yōu)惠貸款利率等措施支持引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，充分發(fā)揮綠色信貸在可持續(xù)發(fā)展中的積極作用。此外，政府可建立“激勵——動力機(jī)制”，根據(jù)綠色信貸的貸款金額，對商業(yè)銀行進(jìn)行補(bǔ)貼或獎勵，及時(shí)彌補(bǔ)商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)損失，積極引導(dǎo)商業(yè)銀行優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

作者:胡爭光 王秋婷 單位:陜西科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院